Asumsi Klasik Teknik Analisis dan Uji Hipotesis 1
tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.
Menurut Imam Ghozali 2005:91, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah :
a. Nilai R
2
yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi impiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen
banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independent. b.
Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi
umumnya di atas 0,90, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
c. Besaran VIF Variance Inflation Faktor dan Tolerance.
1. Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1. 2. Mempunyai angka Tolerance mendekati 1.
2. Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t – 1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi
yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Menurut Imam Ghocali 2005 : 96, deteksi adanya autokorelasi
adalah : Besaran DURBIN – WATSON yaitu :
56
Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi
dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Ho : tidak ada autokorelasi r=0
HA = ada autokorelasi r o
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :
Tabel 3.1 Uji Durbin – Watson DW test
Hipotesis Nol Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0 d dl Tidak ada autokorelasi positif
No desicison dl
d du Tidak ada autokorelasi negatif
Tolak 4 – dl d 4
Tidak ada autokorelasi negative No desicison
4 – du d 4 – dl
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif
Tidak ditolak Du d 4 – du
Sumber : Imam Ghozali 2005 : 96 3.
Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut Heteroskedastisitas. Menurut Imam Ghozali 2001 : 105, deteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola
tertentu. Menurut Santoso 2001: 208, untuk mendeteksi adanya
heterokedastisitas adalah:
57
- Nilai Probabilitas 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas - Nilai Probabilitas 0,05 berarti terkena dari heteroskedastisitas