1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Uji Autokorelasi Uji Asumsi Klasik

64

4.1.4.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson DW-test. Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut : Tabel 4.8 Uji Autokorelasi Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .374a .140 .085 3.94369 1.402 a Predictors: Constant, LDR, BOPO, ROA b Dependent Variable: CAR Sumber: Diolah dengan SPSS 17, 2013 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dalam uji Durbin- Watson test adalah sebagai berikut : Tabel 4.9 Kriteria Nilai Uji Durbin Watson dengan tabel DW Jika Keputusan d dL Ada autokorelasi positif d 4 - dL Ada autokorelasi negatif dU dW 4 - dU Tidak ada autokorelasi dL d dU Tidak dapat disimpulkan Sumber: dikutip oleh Chynthia Edginarda dalam Imam Ghozali 2009:80 Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 1.402. Apabila menggunakan kriteria tabel 4.7 dalam tabel DW untuk “k”= 3 dan N= 51 besarnya DW-tabel: dl batas bawah = 1.210; du batas atas = 1.650; 4 – du = 2.79; dan 4 – dl = 2.35 maka dari perhitungan disimpulkan bahwa Universitas Sumatera Utara 65 DW-test terletak di antara dl d du 1.210 1.402 2.790 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Menurut Makridakis 1983 untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson DW dengan ketentuan sebagai berikut : Tabel 4.10 Kriteria Nilai Uji Durbin Watson No. Nilai DW Kesimpulan 1. 1,65 DW 2,35 Tidak Terjadi Autokorelasi 2. 1,21 DW 1,65 Tidak Dapat Disimpulkan 3. 2,35 DW 2,79 4. DW 1,21 Terjadi Autokorelasi 5. DW 2,79 Sumber: dikutip oleh Chynthia Edginarda dalam Wahid Sulaiman 2004: 89. Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1.402, nilai tersebut berada di antara 1.21 dan 1.65 berarti tidak terjadi autokorelasi.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

Dokumen yang terkait

Pengaruh Profitabilitas, Capital Adequacy Ratio, Dan Leverage Terhadap Opini Audit Going-Concern Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei

2 77 80

Pengaruh Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Earning Per Share, Debt To Equity Ratio, Dan Firm Size Terhadap Dividend Payout Ratiopada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

12 54 89

Analisis Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional terhadap Return on Asset Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011

3 85 86

Pengaruh Non Perorming Loan, Loan To Deposit Ratio, Dan Net Interest Margin Terhadap Rentabilitas Modal Sendiri Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013

0 42 104

Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Loan to Deposit Ratio, Capital Adequancy Ratio, dan Operational Eficiency Terhadap Pertumbuhan Tingkat Laba Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI untuk Periode 2009-2011

3 122 107

Pengaruh LDR (Loan to Deposit Ratio), NPL (Non Performing Loan) ROA (Return On Asset) dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) Terhadap Kecukupan Modal Perbankan Pada Bank Yang Terdaftar Di BEI

5 73 103

Pengaruh LDR CAR NPL BOPO ROA DAN DPK Te

0 0 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Teoritis 2.1.1 Penelitian Terdahulu - Pengaruh Rentabilitas (ROA, BOPO) dan Likuiditas (LDR) Terhadap Capital Adequacy Ratio (ROA) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI (2009-2011)

0 0 19

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah - Pengaruh Rentabilitas (ROA, BOPO) dan Likuiditas (LDR) Terhadap Capital Adequacy Ratio (ROA) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI (2009-2011)

0 0 7

Pengaruh Rentabilitas (ROA, BOPO) dan Likuiditas (LDR) Terhadap Capital Adequacy Ratio (ROA) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI (2009-2011)

0 0 11