Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

52 SSE2 : Sum Square Error dari model Fixed Effect n : Jumlah perusahaan cross section nt : Jumlah cross section x jumlah time series k : Jumlah variabel independen Sedangkan F tabel didapat dari: = { ∶ − , − − } b. Uji Hausman Haussman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect lebih tepat digunakan dalam regresi data panel. Dalam perhitungan statistik uji Hausman diperlukan asumsi bahwa banyknya kategori cross section lebih besar dibandingkan jumlah variabel independen termasuk konstanta dalam model. 53 Alasan dilakukannya uji haussman didasarkan pada model fixed effect yang mengandung suatu unsur trade off yaitu hilangnya unsur derajat bebas dengan memasukkan variabel dummy dan model random effect yang harus memperhatikan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesis sebagai berikut: 54 53 Dedi Rosadi, Ekonometrika Analisis Rutun Waktu Terapan, Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2012, h.274 54 Dody Apriliawan,dkk, Pemodelan Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Regresi Data Panel, Jurnal Gaussian, Vol.2 No.4, 2013, h. 316 53 H : Random Effect Model H 1 : Fixed Effect Model Satistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan derajat kebebasan sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai Hausman lebih besar dari niali kritisnya maka H ditolak dan model yang tepat adalah model fixed effect, sedangkan sebaliknya jika nilai statistik haussman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model random effect. Atau dapat melihat nilai probabilitas cross section random, dengan ketentuan: 55 Jika probabilitas 0,05, maka tolak H dan terima H 1 Jika probabilitas 0,05, maka terima H

3. Pengujian Statistik

Untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independen X kepada variabel dependen Y, maka dilakukan uji regresi data panel yang terdiri dari : a. Uji Pengaruh Parsial Uji t Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing vaiabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 56 55 Bambang Juanda dan Junaidi, Ekonomterika Deret dan Waktu: Teori dan Aplikasi, Bogor: IPB Press, 2012, h.197 56 Singgih Santoso, Latihan SPSS Statistik Parametrik, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002, h.168 54 Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, digunakan tingkat signifikansi 5 atau 0,05. Hipotesis yang digunakan adalah : H = bi = 0, artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. H 1 = bi ≠ 0, artinya secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria penerimaan H adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel Untuk menentukan nilai statistik t tabel ditentukan tingkat signifikansi 5 dengan derajat kebebasan df = n-k, dimana n adalah jumlah observasi, dan k adalah banyaknya variabel yang tercakup, dengan kriteria uji adalah : - Jika t hitung t tabel , maka H ditolak - Jika t hitung t tabel , maka H diterima 2. Berdasarkan probabilitas - Jika probabilitas p-value 0,05, maka H diterima - Jika probabilitas p-value 0.05. maka H ditolak