4.2.4. Pendugaan Koefisien
Berdasarkan Tabel 4.9 koefisien disubstitusikan kepada Model Var, sebagai berikut:
Tabel 4.5. Koefisien Model VAR Integrasi Pasar Beras Asia Tenggara
RIDOM RIPHI
RITHA RIVIE
RIDOM-1 1,288589
0,110986 0,177221
0,178441 0,08654
0,11279 0,11652
0,08939 [ 14,8895]
[ 0,98404] [ 1,52089]
[ 1,99623] RIDOM-2
-0,332426 -0,048645
-0,168509 -0,179717
0,08848 0,11531
0,11913 0,09139
[-3,75722] [-0,42188]
[-1,41453] [-1,96658]
RIPHI-1 -0,021400
1,351392 0,296962
-0,006807 0,07445
0,09703 0,10024
0,07690 [-0,28743]
[ 13,9280] [ 2,96242]
[-0,08852] RIPHI-2
0,067688 -0,394542
-0,279385 0,119010
0,07935 0,10341
0,10683 0,08196
[ 0,85307] [-3,81544]
[-2,61513] [ 1,45214]
RITHA-1 0,070502
-0,079967 1,020466
0,038493 0,07418
0,09668 0,09988
0,07662 [ 0,95035]
[-0,82713] [ 10,2165]
[ 0,50236] RITHA-2
-0,122235 0,054869
-0,096606 -0,088916
0,07744 0,10092
0,10427 0,07999
[-1,57847] [ 0,54368]
[-0,92654] [-1,11166]
RIVIE-1 -0,058021
-0,063435 0,042324
1,025688 0,09342
0,12175 0,12578
0,09649 [-0,62108]
[-0,52104] [ 0,33649]
[ 10,6300] RIVIE-2
0,127464 0,080101
-0,008800 -0,170586
0,09393 0,12241
0,12647 0,09701
[ 1,35706] [ 0,65437]
[-0,06958] [-1,75835]
C -92,93635
72,06571 86,19198
166,5088 89,6750
116,867 120,741
92,6232 [-1,03637]
[ 0,61665] [ 0,71386]
[ 1,79770]
Sumber: Lampiran 4,10, Hasil Olahan Eviews 6.0 Keterangan: Angka yang dicetak tebal nyata pada a = 5 persen tolak Ho jika pada
tabel t 0,0052, N-1 +1,97838 dan -1,97838 atau menunjukkan bahwa variabel Endogen secara signifikan
dipengaruhi oleh variabel eksogen.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa variable dependen harga beras Indonesia RIDOM secara signifikan hanya dipengaruhi oleh RIDOM lag -1 dan lag -2
dengan elastisitas masing-masing 1,29 persen dan -0,33 persen. Demikian juga harga beras Philipina RIPHI secara signifikan hanya dipengaruhi oleh RIPHI lag
-1 dan lag -2 dengan elastisitas masing-masing 1,35 persen dan -0,39 persen. Hal ini menunjukkan terjadi segmentasi pasar beras di kedua negara atau dengan
kata lain harga beras Indonesia dan Philipina secara signifikan tidak dipengaruhi harga beras Thailand lag -1 dan Vietnam lag -2.
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa variable dependen harga beras Thailand RITHA secara signifikan dipengaruhi oleh RIPHI lag -1, lag -2 dan RITHA
-1 dengan elastisitas masing-masing 0,29 persen, -0,28 persen dan 1,02 persen. Demikian juga harga beras Vietnam RIVIE secara signifikan dipengaruhi oleh
RIDOM lag -1 dan RIVIE lag -1 dengan elastisitas masing-masing 0,18 persen dan 1,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa harga beras Indonesia dan Vietnam
satu minggu yang lalu secara signifikan mempengaruhi harga beras Vietnam.
4.2.5. Analisis Integrasi Pasar Beras 4.2.5.1. Integrasi Pasar Beras Indonesia