2. Tahap Identifikasi Model Sementara
Menurut Gaynor dan Kirkpatrick 1994 model Bob-Jenkins terdiri dari: 1.
Jika ACF terpotong cut off setelah lag 1 atau 2; lag musiman tidak signifikan dan PACF perlahan-lahan menghilang dies down; maka
diperoleh model non seasonal MA q=1 atau 2 2.
Jika ACF terpotong cut off setelah lag musiman L; lag non musiman tidak signifikan dan PACF perlahan-lahan menghilang dies down, maka
diperoleh model seasonal MA Q=1 3.
Jika ACF terpotong setelah lag musiman L; lag non musiman terpotong cut off setelah lag 1 dan 2, maka diperoleh model non seasonal
– seasonal MA q=1 atau 2; Q=1
4. Jika ACF perlahan-lahan menghilang dies down dan PACF terpotong
cut off setelah lag 1 dan 2; lag musiman tidak signifikan, maka diperoleh model non seasonal AR p=1 atau 2
5. Jika ACF perlahan-lahan menghilang dies down dan PACF terpotong
cut off setelah lag musiman L; lag non musiman tidak signifikan, maka diperoleh model seasonal AR P=1
6. Jika ACF perlahan-lahan menghilang dies down dan PACF terpotong
cut off setelah lag musiman L; dan non musiman terpotong cut off setelah lag 1 atau 2, maka diperoleh model non seasonal dan seasonal AR
p=1 atau 2 dan P=1 7.
Jika ACF dan PACF perlahan-lahan menghilang dies down maka diperoleh mixed ARMA dan ARIMA model.
Tabel 4 Pola ACF dan PACF Model Seasonal ARIMA
ACF PACF
Model Cut off setelah lag 1 atau 2
tidak ada signifikan lag musiman
Dies Down MA non musiman q=1 atau
2 Z
t
= μ – θ
1 1
+
t
Z
t
= μ – θ
1 t-1
– θ
2 t-2
+
t
Cut off setelah lag L musiman, tidak signifikan
pada lag non musiman Dies Down
MA terdapat
musiman Q=1
Z
t
= μ – θ
1L 1-L
+
t
Cut off
setelah lag
musiman, non musiman signifikan lag 1 atau 2
Dies Down
Non musiman-musiman MA Z
t
= μ – θ
1 t-1
- θ
1L 1-L
+ θ
1
θ
1L 1-L
+
t
Z
t
= μ – θ
1 t-1
– θ
2 t-2
+ θ
1
θ
1L 1-L
+ θ
1
θ
2L 2-L
+
t
Dies Down Cut off setelah lag 1 atau
2 tidak ada signifikan lag musiman
AR non musiman p=1 atau 2
Z
t
= + θ
1
Z
t-1
+
t
Z
t
= + θ
1
Z
t-1
+ θ
2
Z
t-2 t
Dies Down Cut off setelah lag L
musiman, tidak signifikan pada lag non musiman
AR terdapat musiman P=1 Z
t
= + θ
1L
Z
t-L
+
t
Dies Down Cut
off setelah
lag musiman, non musiman
signifikan lag 1 atau 2 Non musiman-musiman AR
p=1 atau 2; P=1 Z
t
= + θ
1
Z
t-1
+ θ
1L
Z
t-L
+ θ
1
θ
1L
Z
t-L-1
+
t
Z
t
= + θ
1
Z
t-1
+ θ
2
Z
t-2
+ θ
1L
Z
t-L-1
+ θ
2
θ
2L
Z
t-L-2 t
Dies Down Dies Down
Campuran AR;MA Non musiman
Z
t
= + θ
1
Z
t-1
+ θ
1 t-1
+
t
Musiman Z
t
= + θ
1
Z
t-L
+ θ
1 t-L
+
t
Sumber: Gaynor dan Kirkpatrick, 1994
3. Estimasi dan Pengujian Model
Kategori