Uji Multikolinieritas – lterasi 8 hapus X Uji Autokorelasi

4.3.2.8 Uji Multikolinieritas – lterasi 8 hapus X

11 Tabel 4.3.2.8 : Uji Multikolinieritas – lterasi 8 hapus X 11 Coefficients a -56.184 66.441 -.846 .405 -.300 .878 -.066 -.342 .735 -.066 .344 2.903 .211 .837 .077 .253 .803 .049 .136 7.339 .819 .460 .351 1.781 .086 .324 .328 3.047 -.425 5.900 -.013 -.072 .943 -.014 .379 2.636 .782 2.430 .085 .322 .750 .062 .183 5.474 -1.062 2.181 -.128 -.487 .630 -.093 .185 5.405 5.642 1.018 .880 5.544 .000 .730 .507 1.974 -8.172 3.172 -.423 -2.576 .016 -.444 .474 2.111 Constant QR X1 IPR X2 BR X3 CR~X5 RAR X8 CAR 2 X9 ROE X12 GYTA X13 Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig. Partial Correl ations Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: Perubahan Laba Y a. Sumber : Lampiran 1 Hasil uji Multikolinieritas menunjukkan nilai VIF delapan variabel X kurang dari 10 sehingga tidak terjadi multikolinieritas yang tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terjadi multikolinieritas pada variabel bebas penelitian dapat dipenuhi.

4.3.2.9 Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali 2005: 95, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson DW Test. Hasil uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut: Tabel 4.3.2.9 : Uji Autokorelasi Model Summary b .809 a .655 .553 26.12016 1.482 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson Predictors: Constant, GYTA X13, QR X1, IPR X2, ROE X12, BR X3, RAR X8, CR~X5, CAR 2 X9 a. Dependent Variable: Perubahan Laba Y b. Sumber : Lampiran 1 Oleh karena nilai DW sebesar 1,482 terletak diantara –2 sampai +2, berarti bahwa dalam persamaan regresi Tidak ada Autokorelasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terjadi autokorelasi dapat dipenuhi.

4.3.2.10 Uji Heteroskedastisitas

Dokumen yang terkait

Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2 39 105

ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

0 3 14

ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

0 1 16

PENGARUH RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

0 1 14

PENGARUH RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

0 4 15

MANFAAT RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 21

ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2011.

0 0 102

ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA (BEI).

0 0 115

ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

0 0 25

ANALISA RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SKRIPSI

0 0 22