59
c. Hilangkan salah satu variabel independen, terutama yang memiliki hubungan linier kuat dengan variabel lain.
Namun apabila menurut teori variabel independen tersebut tidak mungkin dihilangkan, berarti harus tetap
dipakai. d. Transformasikan salah satu atau beberapa variabel,
termasuk misalnya dengan melakukan diferensiasi. Uji Multikoliniearitas juga dapat dilakukan dengan cara
melihat nilai dari korelasi yang dimiliki antara masing-masing variabel independen. Apabila nilai korelasi 0,8 maka terdapat
adanya indikasi multikolinearitas, sedangkan apabila nilai korelasi 0,8
maka dapat
dikatakan tidak
terdapat indikasi
multikolinearitas.
3. Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya Wing Wahyu
Winarno, 2007. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidak penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual pada
satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.
Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada
data time series.
60
Untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi dari analisis regresi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin Watson
DW-test. Apabila nilai Durbin-Watson dL maka dapat dikatakan telah terjadi autokolerasi positif, sedangkan apabila nilai
Durbin-Watson dL namun nilai Durbin-Watson du maka tidak ada keputusan dan jika angka Durbin-Watson dari nilai dL dan
nilai du, maka dapat dikatakan bebas dari masalah Autokolerasi.
Tabel 3.1 Uji Durbin Watson
Tolak H ,
berarti autokorelasi
positif Tidak
dapat diputuskan
Tidak menolak H
, berarti tidak
ada autokorelasi
Tidak dapat
diputuskan Tolak H
, berarti ada
autokorelasi negatif
dL du 2 4-du
4-dL 4
Sumber: Wing Wahyu Winarno 2007 Menurut Wing Wahyu 2007 pengambilan ada atau
tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: a. Apabila nilai DW dL dan 4 - d dL, maka terdapat
autokorelasi. b. Apabila nilai DW dU dan 4 - d dU, maka tidak
terdapat autokorelasi. c. Apabila nilai dL DW dU dan dL 4 - d dU,
maka hasil tidak dapat disimpulkan.
61
Dari hasil regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini di
dapat nilai
DW dU,
maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.
4. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Terdapat beberapa metode untuk mengidentifikasi adanya heterokedastisitas antara lain
metode grafik, metode park, metode rank spearman, metode
lagrangian multifier LM test dan white heterokedasticity test.
Uji Heteroskedastisitas ini juga dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai Sum Resid pada weighted statistic dengan
sum resid unweighted statistic. Apabila nilai sum resid weighted statistic sum resid unweighted statistic maka terjadi
heteroskedastisitas. Namun apabila nilai dari sum resid unweighted statistic sum resid pada weighted statistic, maka dapat dikatakan
tidak terjadi heteroskedastisitas
G. Uji Statistik
