67
Uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilakukan pada
beberapa variabel sekaligus tanpa histogram atau satu persatu
dengan histogram. Sebab itu diperlukan ukuran untuk
memudahkan dalam menguji data terdistribusi normal atau tidak
yaitu dengan melihat nilai JB dan probabilitasnya sebagai
berikut:
a. Bila nilai JB tidak signifikan lebih kecil dari 2, maka data terdistribusi normal
b. Bila probabilitas lebih besar dari 5 bila menggunakan signifikansi tersebut, maka data berdistribusi normal
hipotesisnya nol adalah data berdistribusi normal.
2. Uji Multikolinieritas
Menurut Winarno Multikolinieritas adalah kondisi adanya
hubungan linier antar variabel independen. Hubungan yang
melibatkan antar variabel independen, maka kolinieritas akan
terjadi Winarno;4,2011. Kondisi terjadinya multikolinieritas
ditunjukkan dengan berbagai informasi berikut :
68
1. Nilai R
2
tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak
sigifikan.
2. Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel
independen. Apabila koefisiennya rendah maka tidak terdapat
multikoloneritas.
3. Dengan menggunakan regresi auxiliary. Regresi jenis ini
dapat digunakan untuk mengetahui hubungn antara dua atau
lebih variabel independen yang secara bersama – sama
mempengaruhi variabel dependen terikat.
3. Uji Heterokedastisitas
Seperti telah diutarakan di atas model regresi yang baik
adalah model yang bersifat BLUE Best Linier Unbiased
Estimation. Menurut Nachrowi bila var harus sama dengan σ
2
konstan, atau dengan kata lain semua residual atau error
mempunyai varan yang sama. Kondisi seperti itu disebut
69
dengan homoskedastis. Sedangkan bila varian tidak konstan
atau berubah – ubah disebut dengan heteroskedastisitas
Nachrowi,2006:109.
Teknik mendeteksi Heteroskedastisitas salah satu diantaranya
adalah dengan menggunakan uji white. Menurut Winarno, Uji
White menggunakan residual kuadrat sebagai variabel
dependen, dan variabel independennya terdiri atas variabel
independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel
independen, ditambah lagi dengan perkalian dua variabel
independen. Untuk mengetahui hasil dengan menggunakan uji
tersebut dapat dilihat dari nilai ObsR-squarenya. Apabila nilai
probabilitasnya lebih kecil dari α = 5, maka dapat
disimpulkan bahwa data tersebut bersifat heterokedastisitas
Winarno,2011:5.16.
4. Uji Autokorealasi
