Prosedur Analisis METODOLOGI PENELITIAN

66 Tabel 6. Tanda Pengaruh Variabel Endogen terhadap Eksogen

5.8. Prosedur Analisis

Peralatan untuk menganalisis dayasaing yang relevan adalah melalui pendekatan ekonometrika. Menurut Lains 2003 ekonometrika digunakan untuk i membuat estimasi sebuah fungsi dan parameter-parameternya, ii dapat memprediksi dalam menetapkan kebijaksanaan, mengambil keputusan danatau mengevaluasi Tanda yang Endogen Eksogen Diharapkan Luas panen harga riil kedelai lokal PDt + kedelai LPt curah hujan rata-rata CHt + luas panen tahun sebelumnya LLPt + harga riil jagung PJt - harga riil benih PBt - Produktivitas jumlah pupuk urea QFT + kedelai YKt curah hujan rata-rata CHt + harga riil di tingkat produsen PPt + produktivitas tahun sebelumnya LYKt + harga riil jagung PJt - Harga riil harga riil di tingkat produsen PPt + kedelai lokal PDt harga riil kedelai impor PIt + harga kedelai lokal tahun sebelumnya LPDt + produktivitas kedelai YKt + volume impor kedelai QIt - Harga riil jumlah konsumsi kedelai CKt + tingkat produsen PPt dummy monopoli Bulog DBt + harga produsen tahun sebelumnya LYKt + volume produksi kedelai lokal QIt - volume impor kedelai QIt - Volume impor jumlah konsumsi kedelai CKt + kedelai QIt populasi penduduk Indonesia POPt + harga riil kedelai impor DPIt + harga kedelai internasional PLt - produksi kedelai lokal QKt - Harga riil harga kedelai internasional PLt + kedelai impor PIt nilai tukar rupiah terhadap dolar ERt + dummy monopoli Bulog DBt +- tarif impor kedelai PNt + harga kedelai impor tahun sebelumnya LPIt + Pengaruh Endogen terhadap Eksogen 67 kebijaksanaan yang telah ada. Menurut Intriligator 1978, model ekonometrika adalah suatu pola khusus dari model aljabar yang setiap prosesnya merupakan hubungan yang terintegrasi satu sama lain. Suatu model dikatakan baik jika model tersebut dapat memenuhi kriteria: 1 Ekonomi menyangkut arah dan besaran parameter, 2 Statistik menyangkut uji-uji statistik, 3 Ekonometrik menyangkut asumsi-asumsi ekonometrika. Dari ketiga kriteria tersebut yang terpenting adalah kriteria ekonomi karena penelitian menyangkut kebijakan ekonomimakro dan performace dari industri komoditi kedelai. Menurut Koutsoyiannis 1977, model ekonometrika merupakan gambaran hubungan masing-masing penjelas explanatory variables terhadap peubah endogen dependent variables. Prosedur analisis dari ekonometrika adalah sebagai berikut : 1 Identifikasi model Identifikasi model hanya untuk persamaan-persamaan yang didalamnya terdapat koefisien-koefisien yang harus diestimasi secara statistik dan memerlukan pengukuran. Dalam teori ekonometrika terdapat dua kemungkinan situasi dalam suatu identifikasi, yaitu : a. Persamaan Underidentified Suatu persamaan dikatakan underidentified jika bentuk statistiknya tidak tunggal. Jika suatu persamaan underidentified, maka tidak mungkin dilakukan pendugaan dari seluruh parameter yang ada dengan teknik ekonometrik manapun. b. Persamaan Identified Jika suatu persamaan memiliki bentuk statistik tunggal, maka persamaan tersebut dapat diidentifikasikan identified. Persamaan tersebut dapat exactly identified atau overidentified. Dalam persamaan yang teridentifikasi, koefisien didalamnya dapat diduga secara statistik. Jika persamaan exactly identified, 68 maka metode yang sesuai untuk pendugaan adalah Indirect Least Square. Sedangkan jika persamaan overidentified, maka metode yang digunakan salah satunya adalah Two Least Square 2SLS. Berdasarkan Koutsoyiannis 1977, terdapat dua tahap identifikasi, yaitu : a. Order condition syarat keharusan digunakan untuk mengetahui apakah persamaan-persamaan yang ada dapat diidentifikasi atau tidak. Langkah-langkah dalam order condition adalah : K – M G – 1 persamaan teridentifikasi secara berlebih overidentified K – M = G – 1 persamaan teridentifikasi secara tepat exactly identified K – M G – 1 persamaan tidak teridentifikasi unidentified Hasil identifikasi untuk setiap persamaan haruslah exactly identified atau overidentified agar dapat menduga parameter-parameternya, yaitu : K = Total peubah dalam model peubah endogen dan predetermined M = Total peubah endogen dan eksogen dalam satu persamaan tertentu dalam model G = Total persamaan dalam modeljumlah peubah endogen dalam model b. Rank condition syarat kecukupan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dimana setelah dilakukan uji order condition menghasilkan kesimpulan yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya dilihat apakah persamaan tersebut exactly identified atau overidentified. Jika paling sedikit terdapat satu determinan yang tidak sama dengan nol, maka disimpulkan : Bila K – M G – 1, persamaan tersebut overidentified Bila K – M = G – 1, persamaan tersebut exactly identified Jika semua determinan sama dengan nol, maka persamaan tersebut underidentified. Kendati suatu persamaan telah memenuhi order condition, namun tetap dilakukan rank condition. Kondisi rank untuk mengidentifikasi determinan persamaan yang bukan nol pada order G –1. 69 2 Metode pendugaan parameter Setelah diperoleh hasil identifikasi model kemudian dilanjutkan dengan pendugaan model yang dilakukan dengan 2SLS Two Stage Least Squares menggunakan program SAS version 6,12. Penggunaan 2SLS dengan beberapa pertimbangan, yaitu penerapan 2SLS menghasilkan taksiran yang konsisten, lebih mudah dan sederhana Gujarati, 1999; Sumodiningrat, 1999. Untuk menguji apakah peubah-peubah eksogen secara bersama-sama berpengaruh nyata atau tidak terhadap peubah endogen, maka pada setiap persamaan digunakan uji statistik F. Untuk menguji apakah peubah eksogen yang terdapat dalam model secara individu berpengaruh nyata atau tidak terhadap peubah endogen,maka pada setiap persamaan digunakan uji statistik t. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan data time series dan model mengandung persamaan simultan dan peubah bedakala lagged endogenous variable . Pada jenis data ini sering dijumpai masalah autokorelasi dengan terjadinya hubungan error-term antar dua pengamatan. Masalah autokorelasi akan menyesatkan dalam mengambil kesimpulan, terutama mengenai nyata tidaknya setiap parameter dugaan yang diuji. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan uji d Durbin Watson Statistic. Dikarenakan didalam persamaan terdapat peubah bedakala, maka uji d tidak valid, sehingga untuk menguji autokorelasi digunakan uji statistik d h Durbin-h Statistics, sebagai berikut : var 1 2 1 1 β n n d h − − = ………………………………………… 17 dimana : d = d h statistik Durbin Watson n = jumlah observasi var β = varians koefisien regresi untuk lag dependent variable Apabila h hitung lebih kecil dari nilai kritis h dari tabel distribusi normal, maka dalam persamaan tidak mengalami autokorelasi. 70 3 Validasi Model Untuk mengetahui apakah model cukup valid untuk membuat suatu simulasi alternatif kebijakan dan peramalan, maka perlu dilakukan suatu validasi model yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana model tersebut dapat mewakili dunia nyata. Dalam penelitian ini, kriteria statistik untuk validasi nilai pendugaan model ekonometrika yang digunakan adalah : Root Means Percent Square Error RMPSE, Theil’s Inequality Coefficient U Pindyck dan Rubinfield, 1991. Kriteria-kriterianya dirumuskan sebagai berikut : ∑ = − = n t a t a t s t Y Y Y n RMPSE 1 2 1 ………………………………........................ 18 ∑ ∑ ∑ = = = + − = n t n t a t s t n t a t s t Y Y n Y Y n U 1 1 2 1 2 1 1 …………………………..…………………. 19 dimana : Y s t = nilai hasil simulasi dasar dari peubah observasi Y a t = nilai aktual peubah observasi n = jumlah periode observasi Statistik RMPSE digunakan untuk mengukur seberapa dekat nilai dugaan mengikuti nilai aktualnya dalam persen. Sedangkan nilai statistik U bermanfaat untuk mengetahui kemampuan model untuk analisis simulasi peramalan. Nilai koefisien Theil U berkisar antara 0 dan 1. Jika U = 0 maka pendugaan model sempurna, jika U = 1 maka pendugaan model naif. Untuk melihat keeratan arah slope antara aktual dengan hasil simulasi dilihat dari nilai koefisien determinasinya R 2 . Semakin kecil nilai RMPSE dan U-Theil’s serta semakin besar nilai R 2 , pendugaan model semakin baik Pindyck dan Rubinfield, 1991. 71 4 Pengukuran Elastisitas Koutsoyiannis 1977 menyatakan bahwa untuk melihat derajat kepekaaan peubah endogen pada suatu persamaan terhadap perubahan dari peubah eksogen dapat digunakan nilai elastisitasnya. Nilai elastisitas jangka pendek short-run diperoleh dari perhitungan sebagai berikut : E sr Y t, Y i = a 1 X i ……………………………………………………… 20 Y t dimana : E sr Y t, Y i = Elastisistas jangka pendek peubah eksogen X i terhadap peubah endogen Y t a i = Paramater dugaan peubah eksogen X i X i = Rata-rata peubah eksogen X i Y t = Rata-rata peubah eksogen Y t Sedangkan nilai elastisitas jangka panjang long-run diperoleh dari perhitungan sebagai berikut : E sr Y t, Y i = E sr Y t ,X i ……………………………..……………………... 21 1-a i lag dimana : E sr Y t, Y i = Elastisistas jangka pendek variable eksogen X i terhadap peubah endogen Y t a i lag = Paramater dugaan dari lag-endogenous peubah. Dengan kriteria uji elastisitas sebagai berikut : a. Jika nilai elastisitas lebih dari satu E 1, dikatakan elastis responsive karena perubahan satu persen peubah eksogen mengakibatkan perubahan peubah endogen lebih dari satu persen. b. Jika nilai elastisitas antara nol dan satu 0E1 dikatakan inelastis nonresponsive, karena perubahan satu persen peubah eksogen akan mengakibatkan perubahan peubah endogen. c. Jika nilai elastisitas sama dengan nol E=0, dikatakan inelastic sempurna. d. Jika nilai elastisitasnya tak terhingga E=~, dikatakan elastis sempurna. e. Jika nilai elastisitasnya sama dengan satu E=1, dikatakan unitary elastis. 72 5 Simulasi Model Setelah model divalidasi dan memenuhi kriteria secara statistik, maka model tersebut dapat dijadikan sebagai model dasar simulasi. Simulasiperamalan dapat dibedakan beberapa jenis dan tujuan simulasi, diantaranya adalah ramalan berdasarkan horizon waktu yang dibedakan menjadi ex-post forecasting, ex-ante forecasting dan backcasting Mulyono, 2000 yang diilustrasikan pada Gambar 6. Forecasting ex-post simulation or ex-post ex-ante Backcasting historical simulation forecasting forecasting Periode data dugaan Periode dugaan t1 t2 t3 today Gambar 6. Garis Waktu Peramalan Mulyono, 2000 Pada periode t 1 menunjukkan batas waktu dari model yang dihitung dengan data yang ada. Simulasi dibuat diantara t 1 ke t 2 disebut dengan ex-post simulation atau historical simulation . Ex-post forecasting menunjukkan jika periode dugaan t 2 t 3 , maka peramalan dapat dilakukan di akhir periode. Pada Ex-ante forecasting yang dimulai dari t 3 adalah simulasi nilai dependent peubah yang didasarkan pada peubah bebas dan dapat diteruskan hingga tahun-tahun berikutnya.

6. PENDUGAAN MODEL EKONOMETRIKA

6.1. Faktor Penentu Dayasaing

Untuk mempelajari hubungan berbagai peubah-peubah, maka langkah pertama dan penting dalam melakukan penelitian ini adalah merumuskan faktor-faktor penentu dayasaing yang akan dimasukkan dalam model. Model digunakan untuk mewakili hubungan peubah-peubah dalam bentuk matematika dengan suatu fenomena ekonomi yang dapat dipelajari secara empirik Koutsoyiannis, 1977. Setelah menganalisis beberapa alternatif spesifikasi model, maka akhirnya diperoleh model dayasaing kedelai lokal terhadap impor yang terdiri dari faktor- faktor penentu dayasaing yang dijabarkan dalam tujuh persamaan simultan. Model persamaan terdiri dari tujuh peubah endogen dan lima belas peubah eksogen. Peubah dummy yang digunakan adalah dummy monopoli Bulog, sedangkan dummy krisis moneter tidak dimasukkan, karena setelah olahan data dummy krisis moneter dimasukkan tidak diperoleh model yang baik. Untuk mengetahui pendugaan dari seluruh model hasilnya telah cukup baik, maka dilihat dari nilai koefisien determinasi R 2 dari masing-masing persamaan struktural yang berkisar antara 0.59 – 0.99. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum peubah-peubah penjelas exogenous variable yang ada dalam persamaan struktural mampu menjelaskan dengan baik peubah endogen endogenous variable . Besarnya nilai F umumnya tinggi, yaitu berkisar antara 6.77 sampai 1288.74, yang berarti variasi peubah-peubah eksogen dalam setiap persamaan struktural secara bersama-sama mampu menjelaskan dengan baik variasi peubah endogennya pada taraf α = 0.01 dan 0.05, disamping itu setiap persamaan struktural mempunyai tanda yang sesuai dengan harapan dan cukup logis dari sudut pandang teori ekonomi.