Uji Normalitas Uji Heteroskedastisitas Uji Multikolinieritas

34

3.9 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini juga memakai beberapa pengujian asumsi klasik, yaitu:

3.9.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing – masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian – pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan Imam Ghozali, 2007:11.

3.9.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam regresi linear diasumsikan bahwa varians bersyarat dari Ee i 2 = Vare i = s 2 homokedastisitas, apabila varians bersyarat e i = s i 2 untuk setiap 1, ini berati variansya homogen atau homokedastisitas Santoso, 2002:208. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi bisa dilihat dari pola yang terbentuk pada titik – titik yang terdapat pada grafik scaterplot.

3.9.3 Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali 2011:105, uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regregi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi pada penelitian ini menggunakan VIF Variance Inflaction Universitas Sumatera Utara 35 Factor dan Tolerance, untuk mendeteksi multikolinearitas adalah sebagai berikut: a. Mempunyai nilai VIF +- 1 b. Mempunyai angka Tolerance +- 1 c. Atau tolarance = 1VIF dan VIF = 1Tolerance d. Nilai cutoff yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai VIF 5 dipastikan terjadi multikolinearitas. 3.9.4.Uji Autokorelasi Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier adakorelasiantara data yang diurutkan menurut waktu tertentu.Guna mendeteksi autokorelasi dengan cara melihat nilai Durbin Watson DW. Ketentuan untuk mendeteksi adanya autokorelasi, yaitu: a. Bila nilai DW terletak antara dU – 4-dUberarti tidak terjadi autokorelasi. b. Bilanilai DW terletak antara dL – dU atau 4-dU ─ 4-dL berarti nilai DW terletak di daerah keragu-raguan autokorelasi. c. Bila nilai DW dLberarti terjadi autokorelasi positif. d. Bila nilai DW 4 – dL berarti terjadi autokorelasi negatif. 3.10. Uji Hipotesis 3.10.1. Uji- t Uji Parsial