Teknik Pengumpulan Data Teknik Analisis Data

48 baru dapatdilakukan bila terdapat indikasi adanya hubungan jangka panjang denganmenggunakan uji kointegrasi. Variabel-variabel dikatakan terkointegrasi bilastasioner pada ordo yang sama. Untuk menguji kestasioneran data, maka padapenelitian ini digunakan Phillips-Perron PP test. Dalam Phillips-Perron test, perlumenentukan jumlah truncation lag untuk koreksi Newey-West, yaitu denganmenggunakan rumus N13 = 3213 = 3,17 yang kemudian dibulatkan pada nilai satuanterdekat dibawahnya yaitu 3 Yahya Hamja, 2008. Nilai koefisien regresi sangat berarti sebagai dasar analisis. Koefisien β akan bernilai positif + jika menunjukkan hubungan yang searah antara variable independen dengan variabel dependen, Artinya kenaikan variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen, begitu pula sebaliknya jika variable independen mengalami penurunan. Sedangkan nilai β akan negatif - jika menunjukkan hubungan yang berlawanan, artinya kenaikan variabel independen akan mengakibatkan penurunan variabel dependen, demikian pula sebaliknya. Uji yang pertama dilakukan adalah uji normalitas dimana untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Berikut ini merupakan alatuntuk menguji suatu nilai residual, yaitu :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak 49 dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan pada masing-masing variable penelitian. Sebenarnya normalitas dapat dilihat dari gambar histogram, namun seringkali polanya tidak mengikuti kurva normal, sehingga sulit disimpulkan. Akan lebih mudah bila melihat koefisien Jarque-Bera dan Probabilitasnya. Kedua angka ini saling mendukung. Winarto Wahyu,2011:5.39 Langkah-langkah pengujian normalitas data sebagai berikut: Hipotesis: Ho: Model Normal Ha: Model Tidak Normal Bila probabilitas ObsR2 0.05 → Signifikan, Ho diterima Bila probabilitas ObsR2 0.05 → Tidak signifikan, Ho ditolak

2. Uji Linieritas

Uji yang sangat populer untuk menguji masalah linieritas adalah uji yang dikembangkan oleh J.B Ramsey tahun 1969 untuk lebih dikenal dengan nama Ramsey RESET Test. Uji ini biasanya didesain untuk menguji apakah suatu variable penjelas cocok atau tidak dimasukkan dalam suatu model estimasi. Akan tetapi menurut Insukindro,2003 uji yang dikembangkan oleh J.B Ramsey ini digunakan untuk menguji apakah bentuk fungsi suatu model estimasi linier atau tidak linier. langkah-langkah pengujian sebagai berikut: Hipotesis: Ho: Model Linear Ha: Model Tidak Linear