67
Gambar 4. 7 Uji Normalitas Jarque Berra
Sumber: Eviews 8 data diolah
Gambar menunjukan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan fasilitas eviews maka semua variabel pada
pengujian model ini menunjukan bahwa penelitian diatas berdistribusi normal atau dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas dapat dipenuhi.
Hal ini dapat dilihat dari nilai J-B pada penelitian ini sebesar 0.572204 dengan probability 0.751186. Di mana probabilitas harus lebih besar dari
α= 0,05. Oleh karena itu, kita tidak bisa menolak hipotesis nol dan menunjukan bahwa penelitian tersebut berdistribusi normal, sehingga
dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas dapat terpenuhi.
2. Uji Linearitas
Uji ini biasanya didesain untuk menguji apakah suatu variabel penjelas cocok atau tidak dimasukkan dalam suatu model estimasi. Akan
tetapi menurut Kennedy 1996 dalam Insukindro 2003 uji yang dikembangkan oleh J.B Ramsey ini digunakan untuk menguji apakah
bentuk fungsi suatu model estimasi linier atau tidak linier.
68
Tabel 4. 1 Hasil Uji Ramsey
Ramsey RESET Test: F-statistic
1.121825 Prob. F1,39
0.2960
Log likehood ratio 1.332864
Prob. Chi-Square1 0.2483
Sumber : Eviews 8 data diolah
Dari uji linearitasUji Ramsey RESET Test pada tabel di atas nilai probabilitasnya adalah 0.2960 ternyata lebih besar dari derajat kesalahan
5 0,05. Artinya tidak ada permasalahan linearitas. Dengan kata lain bentuk model estimasi dalam penelitian ini adalah linear.
3. Uji Stasioner
a. Uji Akar Unit
Tahap awal dalam proses pengujian yang dilakukan adalah uji stasioneritas terhadap seluruh variabel yang diuji. Dalam penelitian ini
data yang digunakan adalah data natural log ln dari variabel-variabel tersebut, dimana ln merupakan log dengan bilangan dasar bilangan alam
yang berguna untuk memecahkan persamaan yang tidak diketahuinya merupakan pangkat dari variabel lain. Dimana log sendiri adalah fungsi
matematika yang dengan bilangan dasar 10 yang kegunaannya untuk menyederhanakan
suatu bilangan
dalam penelitian
ini untuk
menyederhanakan data variabel. Pengujian akar-akar unit dikatakan stasioner apabila nilai Phillips-Perron test Pp test lebih besar dari nilai
Critical Value CV 5, sebaliknya jika nilai Phillips-Perron test Pp test lebih kecil dari nilai Critical ValueCV 5. Maka variabel tersebut tidak
