Uji Multikolonieritas Uji Autokorelasi Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.3. Tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria 0,00-10 Sangat Kurang 10,10-20 Kurang 20,10-30 Sedang 30,10-40 Cukup Baik 40,10-50 Baik Diatas 50 Sangat Baik Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

4.6.2. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diperlukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan untuk menentukan syarat persamaan pada model regresi dan dapat diterima secara ekonometrik, dalam analisis ini perlu dilihat terlebih dahulu apakah data penelitian bisa dilakukan pengujian model regresi. Pengujian asumsi klasik terdiri dari pengujian normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

4.6.2.1. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali 2005 uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen tidak terjadi multikolonieritas. Untuk melakukan uji multikolonieritas dalm penelitian ini, penelitian menilai dari nilai tolerance dan Universitas Sumatera Utara variance inflation factor VIF. Batas nilai tolerance adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10. Apabila nilai tolerance kurang dari 0,10 atau VIF adalah 10 maka disimpulkan terjadi multikolonieritas. Uji multikolonieritas juga dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel independen. Jika nilai korelasi antar variabel independen di bawah 95 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.

4.6.2.2. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali 2005 uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson DW. Suatu model regresi dinyatakan tidak terdapat permasalah autokorelasi apabila: d u d 4 – d u Di mana: d = Nilai Durbin Watson hitung d u = Nilai batas atasupper Durbin Watson tabel

4.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali 2005 uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatter plot. Metode regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan Universitas Sumatera Utara dalam penelitian jika output scatter plot menunjukkan titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka nol. Uji heteroskedastisitas juga dapat dilihat dengan uji Glejser. Ada dua tahapan yang dilakukan dalam uji Glejser. Tahap pertama adalah melakukan regresi OLS dengan menggunakan Y sebagai variabel dependen dan X 1 dan X 2 sebagai variabel independen. Tahap kedua adalah dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika setiap variabel independen nilai signi fikannya lebih besar dari α = 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.6.2.4. Uji Normalitas