Jhon Polman F. L. Purba : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
Tabel 4.24 Nilai F-statistik Model Dinamis Investasi Swasta
Df k-1,n-k = 7-1,20-6
α F-tabel
6,14 1
4,46 6,14
5 2,85
6,14 10
2,24
Sumber : Damodar Gujarati, Basic Econometrics. Persamaan model dinamis investasi swasta di Indonesia mempunyai nilai
F-hitung sebesar 10,46762. Persamaan ini terbukti signifikan pada confidence level 1 karena lebih besar dari F-tabel yaitu 4,46. Dengan kata lain, variabel-
variabel first difference pendapatan nasional dispisibel riil, tingkat suku bunga deposito riil, tingkat inflasi, dummy variable krisis ekonomi, dan faktor koreksi
kesalahan error secara bersama-sama signifikan mempengaruhi arah variabel first difference
investasi swasta di Indonesia pada = 0.01.
4.4.2 Uji Masalah dalam Model Regresi Linier
4.4.2.1 Masalah Multikolinieritas
Berdasarkan hasil uji t-statistik pada model dinamis tabungan swasta di Indonesia yang digunakan, hanya dummy variable yang tidak signifikan pada t-
Jhon Polman F. L. Purba : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
statistik dengan R
2
cukup tinggi. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinieritas pada model dinamis tabungan swasta
yang digunakan. Sedangkan untuk persamaan model dinamis investasi swasta di Indonesia,
hanya variabel first difference tingkat suku bunga tidak signifikan tetapi memiliki nilai R2 yang cukup tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa model dinamis
investasi swasta yang digunakan tidak terdapat masalah multikolinearitas.
4.4.2.2 Masalah Autokorelasi Autocorrelation
Untuk model dinamis persamaan tabungan swasta diperoleh hasil pengujuian Durbin-Watson sebagai berikut :
Tabel 4.25 Pengujian Durbin-Watson Model Dinamis Tabungan Swasta
Kategori Nilai
k’ 5
N 17
D-W Stat 0,958002
D-W Tabel pada α = 5
dL dU
0,664 1,900
k’ = jumlah variabel dalam persamaan tanpa konstanta
N = jumlah observasi
Gambar 4.3 Pengujian Durbin Watson Model Dinamis Tabungan Swasta
Jhon Polman F. L. Purba : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil autokorelasi didalam model dinamis tabungan swasta masih berada di daerah ragu-ragu sehingga tidak ada
keputusan apakah terjadi autokorelasi atau tidak, jadi persamaan harus diuji lebih lanjut dengan Run Test.
Run-Test
Uji run dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap pergerakan residual yang diperoleh dari selisih nilai aktual dari variabel tak bebasnya
terhadap nilai estimasinya.
Tabel 4.26 Run Test Model dinamis Tabungan Swasta
n1 = µ+
7
Serial korelasi
positif Serial
korelasi negatif
Daerah tak tentu
Daerah tak tentu
Tidak terdapat serial korelasi
4 3,336
2,100 1,900
0,664 2
0,958002
Jhon Polman F. L. Purba : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
n2 = µ-
10 N
17 K
13 EK
9,23 σK
3,724 SK
1,929 t-tabel
12,1
3,055 Hasil
Tidak ada autoko Relasi
k – t-tabel
n,-1;
Sk ≤ K ≤ k + t-tabel
n,-1;
Sk
9,23 – 3,055 1,929 ≤ 13 ≤ 9,47 + 3,055 1,929
3,334526 ≤ 12 ≤ 15,125474
Setelah dilakukan pengujian run pada persamaan, ternyata nilai run K berada pada daerah Ho yang tidak ditolak, yaitu diantara daerah kritis atas dan
daerah kritis bawah, ini berarti tidak terdapat autokorelasi pada persamaan diatas
pada tingkat kepercayaan 99.
Sedangkan untuk model persamaan investasi swasta diperoleh hasil pengujuian Durbin-Watson sebagai berikut :
Tabel 4.27
