Jhon Polman F. L. Purba : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
4.3.3 Pengujian Masalah dalam Regresi Linier Klasik 4.3.3.1 Masalah Multikolinieritas
Multikolinear menunjukan gejala adanya hubungan linear atau hubungan yang pasti diantara eksplanatori variabel variabel penjelas dalam model regresi.
Gejala ditunjukkan oleh beberapa faktor, namun yang paling mendukung penjelasan adanya multikolinier dalam model yaitu apabila nilai R
2
dari hasil regresi sangat tinggi namun sebagian besar eksplanatori variabel tidak
menjelaskan hubungan yang signifikan terhadap variabel yang dijelaskan, melalui perbandingan antara nilai t-stat dan F-stat dengan t-tabel dan F-tabel.
Berdasarkan ciri-ciri adanya gejala multikolinier dalam model, maka dengan melihat hasil regresi sudah cukup untuk menyimpulkan tidak adanya
masalah multikolinier dalam model.
4.3.3.2 Masalah Serial Korelasi
Serial korelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi di antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Untuk mendeteksi ada
tidaknya masalah ini dalam suatu model, ada dua metode yang biasanya digunakan yaitu dengan menggunakan uji Durbin-Watson atau dengan uji run.
Pen1gujian run biasanya untuk menyimpulkan apabila pada pengujian Durbin- Watson didapat hasil “tidak ada kesimpulan”.
Jhon Polman F. L. Purba : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
Untuk model persamaan tabungan swasta diperoleh hasil pengujian Durbin-Watson sebagai berikut :
Tabel 4.16 Pengujian Durbin-Watson Model Kointegrasi Tabungan Swasta
Kategori Nilai
k’ 4
N 20
D-W Stat 2,122523
D-W Tabel pada α = 5
dL Du
0,894 1,828
k’ = jumlah variabel dalam persamaan tanpa konstanta
N = jumlah observasi
Gambar 4.1 Pengujian Durbin Watson Model Kointegrasi Tabungan Swasta
Serial korelasi
positif Serial
korelasi negatif
Daerah tak tentu
Daerah tak tentu
Tidak terdapat serial korelasi
Jhon Polman F. L. Purba : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil autokorelasi didalam model berada di daerah tidak terdapat autokorelasi sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam
model tabungan swasta tidak terdapat autokorelasi. Sedangkan untuk model persamaan investasi swasta diperoleh hasil
pengujuian Durbin-Watson sebagai berikut :
Tabel 4.17 Pengujian Durbin-Watson Model Kointegrasi Investasi Swasta
Kategori Nilai
k’ 5
N 20
D-W Stat 1,798793
D-W Tabel pada α = 5
dL 0,792
4 3,106
2,172 1,828
0,894 2
2,12225
Jhon Polman F. L. Purba : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
dU 1,991
k’ = jumlah variabel dalam persamaan tanpa konstanta
N = jumlah observasi
Gambar 4.2 Pengujian Durbin Watson Model Kointegrasi Investasi Swasta
Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil autokorelasi didalam model investasi swasta masih berada di daerah ragu-ragu sehingga tidak ada keputusan
apakah terjadi autokorelasi atau tidak, jadi persamaan harus diuji lebih lanjut
dengan Run Test. Run-Test
Uji run dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap pergerakan residual yang diperoleh dari selisih nilai aktual dari variabel tak bebasnya
terhadap nilai estimasinya.
Tabel 4.18
Serial korelasi
positif Serial
korelasi negatif
Daerah tak tentu
Daerah tak tentu
Tidak terdapat serial korelasi
4 3,308
2,009 1,991
0,792 2
1,798793
Jhon Polman F. L. Purba : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
Run Test Model Kointegrasi Investasi Swasta
n1 = µ+
11 n2 =
µ- 9
N 20
K 10
EK 10,9
σK 4,637
SK 2,153
t-tabel
15,1
2,9467 Hasil
Tidak ada autokorelasi
k – t-tabel
n,-1;
Sk ≤ K ≤ k + t-tabel
n,-1;
Sk
10,9 - 2,9467 2,1533 ≤ 10 ≤ 10,9 + 2,9467 2,1533
4,5557554 ≤ 10 ≤ 17,244245
Setelah dilakukan pengujian run pada persamaan, ternyata nilai run K berada pada daerah Ho yang tidak ditolak, yaitu diantara daerah kritis atas dan
daerah kritis bawah, ini berarti tidak terdapat autokorelasi pada persamaan diatas pada tingkat kepercayaan 99.
4.2.4 Analisis Ekonomi Model Kointegrasi
Analisis ekonomi ini dimaksudkan untuk membandingkan antara hasil model dengan kaidah teori ekonomi yang berlaku apriori teoritis, apakah sesuai
