Jhon Polman F. L. Purba : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
Kesimpulan hipotesis DF-test : •
Ho : = 0 Terdapat unit roots, variabel Y tidak stasioner
• H1 :
≠ 0 Tidak terdapat unit roots, variabel Y stasioner
Kesimpulan hasil root test diperoleh dengan membandingkan nilai t- hitung dengan t-tabel pada tabel Dickey-Fuller.
3.5.2 Uji Kointegrasi Uji kointegrasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana variabel-variabel
independen mempengaruhi variabel dependennya pada jangka panjang. Yang dimaksud jangka panjang dalam pendekatan kointegrasi adalah jangka waktu
dimana pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya tidak bersifat seketika, melainkan membutuhkan selang waktu, dan merupakan suatu
kondisi dimana masing-masing variabel memungkinkan untuk mengadakan penyesuaian secara penuh terhadap perubahan-perubahan yang timbul atau tidak
ada kecenderungan untuk naik atau turun, dan variabel tersebut berada dalam kondisi optimumnya.
Model kointegrasi juga merupakan model yang biasa digunakan untuk menganalisis apakah trend dari nilai variabel tak bebas bergerak dengan arah yang
sama dengan trend variabel bebasnya, sehingga tecapai keseimbangan jangka panjang atau justru sebaliknya. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan
dalam uji ini :
Jhon Polman F. L. Purba : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
1. Estimasi tiap parameter dari persamaan regresi dengan menggunakan
Ordinary Least Square OLS, misalnya :
Yt = +
1
Xt
1
+
2
Xt
2
+ U
t .............................................................................................
1.24 Uji stasioner terhadap nilai residual dari hasil estimasi diatas lalu estimasi kembali
U
t
= U
t-1
+
t .....................................................................................................................................
1.25
Û
t
= U
t-1
+
1
U
t-2
..................................................................... 1.26
Setelah t-hitung diperoleh, maka hasilnya dibandingkan dengan t-tabel uji-t. Jika nilai t hitung lebih besar dari t-tabel maka variabel bersifat stasioner.
2. Regresi persamaan, proses ini dilakukan untuk melihat signifikansi hubungan
antara variabel pada tingkat kepercayaan tertentu. Hipotesis ini didasarkan oleh hasil regresi pada error term berikut ini :
U
t
= U
t-1
+
t
.........................................................................1.27 Kesimpulan hipotesis uji kointegrasi :
• Ho : = 0
Variabel-variabel tidak terkointegrasi •
H1 : ≠ 0 Variabel-variabel terkointegrasi
Jhon Polman F. L. Purba : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
3.5.3 Uji Kesesuaian 3.5.3.1 Penaksiran Koefisien Determinasi
