Tabel 2. Daftar Sampel Perusahaan.
No. Kode
Nama Bank
1 AGRO
Bank BRI Agroniaga 2
BACA Bank Capital Indonesia
3 BBCA
Bank Central Asia 4
BBKP Bank Bukopin
5 BBNI
Bank Negara Indonesia 6
BBNP Bank Nusantara Parahyangan
7 BBRI
Bank Rakyat Indonesia 8
BBTN Bank Tabungan Negara
9 BDMN
Bank Danamon Indonesia 10
BJBR Bank BJB
11 BMRI
Bank Mandiri 12
BNBA Bank Bumi Arta
13 BNGA
Bank CIMB Niaga 14
BNII Bank Maybank Indonesia
15 BNLI
Bank Permata 16
BSIM Bank Sinarmas
17 BTPN
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 18
BVIC Bank Victoria Internasional
19 INPC
Bank Artha Graha Internasional 20
MAYA Bank Mayapada
21 MCOR
Bank Windu Kentjana International 22
MEGA Bank Mega
23 NISP
Bank OCBC NISP 24
PNBN Panin Bank
25 SDRA
Bank Woori Saudara
E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang berupa data data laporan keuangan bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2011-2015. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode
dokumentasi, yaitu dengan mencatat atau mengumpulkan data yang diakses melalui www.idx.co.id yang berupa data laporan keuangan bank umum
yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
F. Teknik Analisis Data
1. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik ini dilakukan agar memperoleh model regresi yang dapat dipertanggungjawabkan. Uji asumsi klasik dalam penelitian
ini menggunakan uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.
a. Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai
distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian
normalitas dalam penelitian ini menggunakan one sample kolmogrovsmirnov test, variabel-variabel
yang mempunyai asympt.Sig 2- Tailed di bawah tingkat signifikansi sebesar 0,05
maka diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki distribusi tidak normal dan sebaliknya Ghozali, 2011. Pengujian normalitas
ini dapat dilakukan melalui analisis grafik dan analisis statistik Ghozali, 2006.
Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan melalui analisis statistik yang salah satunya dapat dilihat melalui Kolmogrov -
Smirnov test K-S. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: Ho = Data residual terdistribusi normal
Ha = Data residual tidak terdistribusi normal Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai
berikut: 1 Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik
maka H0 ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal. 2 Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan statistik
maka H0 diterima, yang berarti data terdistribusi normal. Pedoman pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:
1 Nilai sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas 0,05 distribusi adalah tidak normal.
2 Nilai sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas 0,05 distribusi adalah normal.
Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji KolmogorovSmirnof.
b. Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali 2006 uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi
ada tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor VIF. Kedua
ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur
variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah
sama dengan niali VIF yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah:
1 Jika nilai tolerance 10 persen dan nilai VIF 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel
independen dalam model regresi. 2 Jika nilai tolerance 10 persen dan anuali VIF 10, maka
dapat disimpulkan bahwa ada multikolonearitas antar variabel independen dalam model regresi.
c. Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah keadaan residual pada periode pengamatan berkorelasi dengan residual lain. Autokorelasi
