Uji Autokorelasi Uji Asumsi Klasik
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .769
a
.591 .560
5.24902 2.438
a. Predictors: Constant, PROFESIONALITAS, KEPRIBADIAN
b. Dependent Variable: Y
Hipotesis yang digunakan untuk menganalisis output di atas adalah sebagai berikut:
Ho :
3
= 0, tidak ada korelasi antar variabel independen. Ha :
3
0, ada korelasi antar variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan:
Dengan n = 30, k = 2 diperoleh dl = 1,284 dan du = 1,567
Dw 1,761
Menerima Ho atau Ho atau kedua - duanya
Daerah keraguan -raguan
Tolak Ho bukti autokorelasi positif
Daerah keraguan -raguan
Tolak Ho bukti autokorelasi negatiff
dl 1,444
du 1,727
4 - du 2,273
4 - dl 2,556
4
Gambar 4.5 Uji Autokerelasi Sumber : Data Diolah
0 dl du
4-du DW 4-dl
4 1,284 1,567
2,433 2,438 2,872 4
Pada tabel model summary diperoleh nilai DW
hitung
= 2,438. Karena nilai DW
hitung
= 2,438 terletak pada daerah keragu-raguan, jadi perlu dilakukan uji lanjut untuk memastikan terjadi atau tidaknya autokorelasi. Uji lanjut yang
digunakan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya autokorelasi dilakukan uji runs test. Berikut adalah output dari uji lanjut runs test.
Tabel 4.6 Uji Lanjut Run Test
Runs Test
Unstandardized Residual
Test Value
a
-1.16678 Cases Test Value
15 Cases = Test Value
15 Total Cases
30 Number of Runs
18 Z
.557 Asymp. Sig. 2-tailed
.577 a. Median
Analisis data hasil Output : a.
Untuk menguji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut: H
: terjadi autokorelasi dalam model regresi H
1
: tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. b.
Kriteria penerimaan H H
diterima jika nilai sig 2- tailed ≥ 5.
Dari tabel 4.6 diperoleh nilai sig = 0,557 = 55,7 ≥ 5, maka H
diterima. Artinya variabel tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.