kointegrasi diterima sehingga dapat diketahui berapa jumlah persamaan yang terkointegrasi dalam sistem.
Tabel 7 Hasil uji kointegrasi Hypothesized
No. of CEs Eigenvalue
Trace Statistic
0.05 Critical Value
Prob. None
0.96 413.66
175.17 0.00
At most 1 0.91
283.34 139.28
0.00 At most 2
0.86 191.27
107.35 0.00
At most 3 0.73
115.84 79.34
0.00 At most 4
0.54 65.13
55.25 0.01
At most 5 0.40
34.82 35.01
0.05 At most 6
0.32 15.21
18.40 0.13
Sumber : Lampiran 5 Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa hasil uji Johansen terdapat minimal lima
hubungan kointegrasi yaitu saat nilai Trace Statistic lebih besar daripada nilai kritisnya. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antar
variabel dalam model, sehingga model VAR dapat dikombinasikan dengan ECM menjadi VECM.
5.1.5 Uji Bivariate Granger Causality
Uji kausalitas Granger Granger Causality Test dilakukan untuk melihat apakah dua variabel memiliki hubungan timbal balik atau tidak. Dengan kata lain,
apakah satu variabel memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel lainnya secara signifikan, karena setiap variabel dalam penelitian mempunyai kesempatan
untuk menjadi variabel endogen maupun eksogen. Uji kausalitas bivariate pada penelitian ini menggunakan VAR Pairwise Granger Causality Test dan
menggunakan taraf nyata lima persen. Tabel 8 berikut menyajikan hasil analisis uji Bivariate Granger Causality.
Tabel 8 Hasil analisis uji bivariate granger causality model guncangan harga
minyak mentah dunia terhadap harga beras domestik, periode 1969- 2011
Hipotesis nol Obs F-Stat
Prob
Kausalitas
DHBI tidak menyebabkan DHBDOM 39
3.29 0.05
Ya
DHBDOM tidak menyebabkan DHBI 39
7.93 0.00
Ya
DHBDOM tidak menyebabkan DPB 39
4.68 0.02
Tidak
DHBDOM tidak menyebabkan DHMMD 39
6.78 0.00
Tidak
DHBD tidak menyebabkan DHBI 39
4.52 0.02
Tidak
DHMMD tidak menyebabkan DHBD 39
5.74 0.01
Tidak
DTFP tidak menyebabkan DPB 39
3.91 0.03
Tidak
Sumber : Lampiran 6, diolah Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa terdapat enam hubungan yang
signifikan menolak Ho. Hubungan yang terjadi terdiri dari lima hubungan searah dan satu hubungan dua arah bolak balik. Kelima hubungan searah tersebut
diantaranya adalah hubungan antara : 1 Produksi beras PB dengan total faktor produktivitas TFP, 2 Harga beras domestik HBDOM dengan produksi beras
PB, 3 Harga minyak mentah dunia HMMD dengan harga beras dunia HBD, 4 Harga beras impor HBI dengan harga beras dunia HBD, dan 5 Harga
