Sumber : Lampiran 8 Gambar 14 Hasil analisis impulse response function IRF
Beda halnya dengan respon yang disebabkan oleh guncangan nilai tukar. Guncangan nilai tukar terlihat sangat fluktuatif setiap dua periode sekali. Sebagai
contoh, respon negatif terjadi pada periode ke-2. Pada tahap pertama ini terdapat titik terendah respon yaitu sebesar -5.83 persen pada periode ke-2. Tahap ke-2
yaitu selama periode 3-4 memiliki respon positif dengan titik respon tertinggi sebesar 6.2 persen pada periode ke-3. Mulai periode ketiga sampai akhir, harga
beras domestik terus memberikan respon yang menurun hingga memiliki respon negatif pada akhir periode. Respon terakhir adalah respon yang diberikan oleh
guncangan total faktor produktivitas TFP. Guncangan TFP memiliki pola yang sama dengan guncangan variabel-variabel lain yaitu berfluktuatif.
5.2.3 Analisis Forecast Error Decomposition
Analisis FEVD sangat penting digunakan untuk mengetahui struktur dinamis antar variabel dalam VECM. Analisis FEVD digunakan untuk menghitung dan
menganalisis seberapa besar pengaruh acak guncangan dari variabel tertentu terhadap variabel endogen. FEVD menghasilkan informasi mengenai relatif
pentingnya masing-masing inovasi acak atau seberapa kuat komposisi dari peranan variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam model VECM dan VAR
first difference,
menelaah sumber-sumber fluktuasi pada suatu variabel tertentu.
-.6 -.4
-.2 .0
.2 .4
1 2
3 4
5
Response of HBDOM to HBDOM
-.6 -.4
-.2 .0
.2 .4
1 2
3 4
5
Response of HBDOM to HBD
-.6 -.4
-.2 .0
.2 .4
1 2
3 4
5
Response of HBDOM to HBI
-.6 -.4
-.2 .0
.2 .4
1 2
3 4
5
Response of HBDOM to PB
-.6 -.4
-.2 .0
.2 .4
1 2
3 4
5
Response of HBDOM to HMMD
-.6 -.4
-.2 .0
.2 .4
1 2
3 4
5
Response of HBDOM to NT
-.6 -.4
-.2 .0
.2 .4
1 2
3 4
5
Response of HBDOM to T FP
Response to Cholesky One S.D. Innovations
Simulasi FEVD ini diproyeksikan selama 5 periode 5 tahun agar dapat dianalisis efek jangka panjangnya. Analisi FEVD dalam penelitian ini bertujuan untuk
melihat seberapa besar peranan perubahan produksi beras PB, harga minyak mentah dunia HMMD, harga beras dunia HBD, harga beras impor HBI, nilai
tukar NT, dan total faktor produktivitas TFP dalam menjelaskan perubahan harga beras domestik HBDom.
Berdasarkan pada gambar 15 variabilitas harga beras domestik HBDom secara dominan dipengaruhi HBDom itu sendiri pada satu tahun sebelumnya.
Pada periode pertama pengaruh dari HBDom sebesar 100 persen. Kemampuan harga beras domestik dalam mempengaruhi dirinya sendiri pada periode
selanjutnya terus mengalami penurunan namun tetap mendominasi. Pengaruh terakhir yaitu pada periode ke-5 adalah sebesar 48.53 persen.
Sumber : lampiran 9 Gambar 15 FEVD harga beras domestik
Kontribusi yang cukup besar terhadap variabilitas harga beras domestik dipengaruhi oleh harga beras impor yaitu sebesar 0.90 persen pada periode kedua
dan terus meningkat mencapai 30.86 persen pada periode kelima. Kemudian pengaruh harga beras dunia juga cukup memberikan kontribusi besar terhadap
variabilitas harga beras domestik. Pada periode kedua, harga beras dunia mempengaruhi sebesar 1.95 persen dan terus meningkat hingga mencapai 12.35
persen pada periode kelima.
Sama halnya dengan harga beras impor dan harga beras dunia, harga minyak mentah dunia juga memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar 1.61
persen pada periode kedua dan terus meningkat sampai periode ketiga. Tetapi pada pengaruh harga minyak mentah dunia ini berbeda dengan pengaruh yang
ditunjukkan oleh harga beras impor dan harga beras dunia. Pada HBI dan HBD respon terus meningkat sedangkan pada HMMD, setelah periode ketiga terus
mengalami penurunan mencapai 3.32 persen pada periode kelima.
Produksi beras dengan kontribusi sebesar 0.11 persen pada periode kedua dan terus meningkat hingga periode kelima mencapai angka 3.41 persen. Sedangkan
untuk variabel nilai tukar NT dan total faktor produktivitas TFP berkebalikan. Variabel nilai tukar mempengaruhi sebesar 1.45 persen pada periode kedua,
10 20
30 40
50 60
70 80
90 100
1 2
3 4
5 TFP
NT HMMD
PB HBI
HBD HBDOM
