kointegrasi diterima sehingga dapat diketahui berapa jumlah persamaan yang terkointegrasi dalam sistem.
Tabel 7 Hasil uji kointegrasi Hypothesized
No. of CEs Eigenvalue
Trace Statistic
0.05 Critical Value
Prob. None
0.96 413.66
175.17 0.00
At most 1 0.91
283.34 139.28
0.00 At most 2
0.86 191.27
107.35 0.00
At most 3 0.73
115.84 79.34
0.00 At most 4
0.54 65.13
55.25 0.01
At most 5 0.40
34.82 35.01
0.05 At most 6
0.32 15.21
18.40 0.13
Sumber : Lampiran 5 Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa hasil uji Johansen terdapat minimal lima
hubungan kointegrasi yaitu saat nilai Trace Statistic lebih besar daripada nilai kritisnya. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antar
variabel dalam model, sehingga model VAR dapat dikombinasikan dengan ECM menjadi VECM.
5.1.5 Uji Bivariate Granger Causality
Uji kausalitas Granger Granger Causality Test dilakukan untuk melihat apakah dua variabel memiliki hubungan timbal balik atau tidak. Dengan kata lain,
apakah satu variabel memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel lainnya secara signifikan, karena setiap variabel dalam penelitian mempunyai kesempatan
untuk menjadi variabel endogen maupun eksogen. Uji kausalitas bivariate pada penelitian ini menggunakan VAR Pairwise Granger Causality Test dan
menggunakan taraf nyata lima persen. Tabel 8 berikut menyajikan hasil analisis uji Bivariate Granger Causality.
Tabel 8 Hasil analisis uji bivariate granger causality model guncangan harga
minyak mentah dunia terhadap harga beras domestik, periode 1969- 2011
Hipotesis nol Obs F-Stat
Prob
Kausalitas
DHBI tidak menyebabkan DHBDOM 39
3.29 0.05
Ya
DHBDOM tidak menyebabkan DHBI 39
7.93 0.00
Ya
DHBDOM tidak menyebabkan DPB 39
4.68 0.02
Tidak
DHBDOM tidak menyebabkan DHMMD 39
6.78 0.00
Tidak
DHBD tidak menyebabkan DHBI 39
4.52 0.02
Tidak
DHMMD tidak menyebabkan DHBD 39
5.74 0.01
Tidak
DTFP tidak menyebabkan DPB 39
3.91 0.03
Tidak
Sumber : Lampiran 6, diolah Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa terdapat enam hubungan yang
signifikan menolak Ho. Hubungan yang terjadi terdiri dari lima hubungan searah dan satu hubungan dua arah bolak balik. Kelima hubungan searah tersebut
diantaranya adalah hubungan antara : 1 Produksi beras PB dengan total faktor produktivitas TFP, 2 Harga beras domestik HBDOM dengan produksi beras
PB, 3 Harga minyak mentah dunia HMMD dengan harga beras dunia HBD, 4 Harga beras impor HBI dengan harga beras dunia HBD, dan 5 Harga
beras domestik HBDOM dengan harga minyak mentah dunia HMMD. Sedangkan hubungan dua arah terjadi antara harga beras impor HBI dengan
harga beras domestik HBDOM.
Pembahasan hasil uji Granger Causality dibatasi hanya pada hubungan harga dan produksi beras yaitu hubungan antara harga minyak mentah dunia, harga
beras dunia, harga beras impor, dan harga beras domestik. Hubungan dua arah yang terjadi antara harga beras dunia HBDOM dan harga beras impor HBI
memiliki arti bahwa diantara kedua variabel tersebut terjadi saling mempengaruhi satu sama lain atau terjadi kausalitas dua arah. Hal ini dapat diartikan bahwa
perubahan harga pada beras impor dapat berpengaruh pada perubahan harga beras domestik. Oleh karena itu, jika terjadi shock pada harga beras dunia, maka harga
beras impor akan terkena imbasnya. Demikian pula jika terjadi sebaliknya, perubahan harga beras domestik akan berpengaruh pada harga beras impor.
Sumber : Lampiran 6, diolah Gambar 12 Hubungan antar variabel berdasarkan uji granger causality
Hubungan searah terjadi antara harga minyak mentah dunia HMMD dengan harga beras dunia HBD. Artinya, perubahan harga minyak mentah dunia dapat
mempengaruhi harga beras dunia, tetapi perubahan harga beras dunia tidak dapat mempengaruhi harga minyak mentah dunia. Hal ini dapat dijelaskan karena di
pasar dunia, beras memiliki skala pasar yang sempit thin market. Artinya, hanya sedikit volume beras yang diperdagangkan oleh setiap negara produsen beras di
pasar dunia. Hal ini terjadi karena pada hakikatnya, komoditi beras merupakan komoditi pokok di negara-negara pengekspor, sehingga tujuan utama setiap
negara adalah untuk memenuhi kebutuhan negaranya terlebih dahulu baru
kemudian sisanya di ekspor. Kondisi “thin market” ini menyebabkan jika terjadi sedikit saja shock di pasar dunia, contohnya shock dari kenaikan harga minyak
mentah dunia maka akan mempengaruhi harga beras dunia.
Hubungan searah juga terjadi antara harga beras dunia HBD dan harga beras impor HBI. Artinya, perubahan harga beras dunia mempengaruhi harga
beras impor, tetapi perubahan harga beras impor tidak mempengaruhi harga beras dunia. Kondisi ini dapat dijelaskan karena Indonesia merupakan negara peringkat
ketiga terbesar dalam mengimpor beras setelah Filipina dan Nigeria. Impor beras Indonesia terbesar dari Thailand sedangkan yang dimaksud dengan harga beras
dunia dalam penelitian ini adalah harga beras Thailand. Digunakannya harga beras Thailand sebagai acuan harga beras dunia karena Thailand termasuk negara
utama pengekspor beras dunia disamping Vietnam dan Pakistan. Share masing- masing negara terhadap komoditas beras yang di ekspornya adalah 28.94 persen,
21.54 persen, dan 13 persen sedangkan sisanya 36.73 persen merupakan rest of PB
HMMD
HBI HBD
HBDom
TFP
