46
Ha = Ada hubungan antara Evaluasi dengan Pembiayaan Bermasalah yang dilihat dari Perspektif Mitra Pembiayaan BMT Prima Syariah.
G. Metode Analisis Data
1. Uji Asumsi Klasik
1 Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka pengujian menjadi tidak valid untuk jumlah sampel
kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik
49
. Cara mengetahui bahwa data yang diambil terdistribusi normal salah satunya dengan
menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan menyebar dengan normal apabila nilai
Kolmogorov- Smirnov. Kurva Z ≤ Z tabel atau nilai asymp. Sig. 2-tailed
α pada tabel uji Kolmogorov-Smirnov. 2 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi diperlukan untuk mengetahui ada tau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1
pada persamaan regresi linier. Autokorelasi mungkin tejadi pada data time series data runtut waktu, sedangkan pada data crossection silang
waktu masalah autokorelasi jarang terjadi. Model regresi yang baik selayaknya bebas dari autokorelasi. Prasyarat yang harus terpenuhi
49
Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, h.110
47
adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah pengujian uji Durbin Watson. Nilai
statistik Durbin Watson berkisar antara 0 dan 4. Sebagai pedoman umum, bila nilai uji statistik Durbin Watson 1 atau 3, maka residual
atau error dari model regresi berganda terjadi autokorelasi.
50
3 Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel
independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel- variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen
sama dengan nol.
51
Uji multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat dari nilai VIF Variance Inflation Factor tidak lebih dari 10 dan nilai
tolerance tidak kurang dari 0,1. Semakin tinggi VIF maka tolerance semakin rendah. Sehingga model dapat dikatakan terbebas dari
multikoliniearitas.
50
Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, h.109
51
Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, h.110
