42 iv.
Dari matriks sisanya, cari semua determinan yang mungkin dapat dihitung.
v. Jika paling sedikit ada satu determinan yang tidak sama dengan
nol, maka untuk melihat apakah persamaan tersebut exactly identified
atau overidentified dapat digunakan order condition K-
M ≥ G-1.
Tabel 9. Hasil Identifikasi Model dari Masing-masing Persamaan
Variabel K
M G
K-M G-1
Keterangan AKIN
23 7
11 16
10 Overidentified
YKIN 23
4 11
19 10
Overidentified MKIN
23 5
11 18
10 Overidentified
XKIN 23
6 11
17 10
Overidentified DKINBU
23 4
11 19
10 Overidentified
PKDR 23
5 11
18 10
Overidentified PXINR
23 4
11 19
10 Overidentified
Berdasarkan hasil identifikasi pada Tabel 9 terlihat bahwa model yang telah dirumuskan terdiri dari 11 variabel endogen G dan 12 variabel eksogen,
sehingga total variable K yang terdapat dalam model sebanyak 23 variabel. Jumlah variabel endogen dan eksogen dalam satu persamaan tertentu M
maksimum adalah tujuh variabel, sehingga diperoleh K-M G-1. Oleh karena itu, seluruh persamaan struktural adalah overidentified Koutsoyiannis, 1997.
4.6 Metode Pendugaan Model
Hasil identifikasi yang menghasilkan kesimpulan overidentified memungkinkan persamaan untuk diestimasi dengan metode Two-Stage Least
Squares 2SLS, Three-Stage Least Squares 3SLS, Limited Information
Maximum Likelihood LIML atau Full Information Maximum Likelihood FIML.
Metode yang digunakan adalah Two-Stage Least Squares 2SLS. Beberapa alasan digunakan metode Two-Stage Least Squares 2SLS
adalah Koutsoyiannis, 1977: 1.
Merupakan salah satu metode yang cocok untuk digunakan dalam estimasi parameter model ekonometrika simultan, terutama untuk
persamaan simultan. 2.
Lebih efisien digunakan dalam kondisi tidak semua persamaan dalam sistem akan diestimasi parameternya.
43 3.
lebih cocok digunakan jika jumlah sampel kecil. 4.
Menghindari estimasi yang bias dan tidak konsisten.
4.7 Uji Kesesuaian Model
Pengujian terhadap estimasi persamaan secara keseluruhan dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik F. Uji statistik F adalah uji statistik
yang digunakan untuk mengetahui dan menguji apakah variabel penjelas secara bersama-sama mampu menjelaskan keragaman variabel endogennya dengan baik
Koutsoyiannis, 1977. Hipotesis:
H : β
1
= β
2
…… = β
i
= 0 H
1
: mmal ada satu β
i
≠ 0 Keterangan:
i = banyaknya variabel bebas dalam suatu persamaan Apabila P-value uji statistik
F taraf α sebesar 10 persen maka tolak H .
Tolak H berarti seluruh variabel penjelas dalam satu persamaan secara bersama-
sama mampu menjelaskan variabel endogennya dengan baik.
4.8 Uji Estimasi Variabel Secara Individu
Uji statistik t adalah uji statistik yang digunakan untuk mengatahui dan menguji apakah masing-masing variabel penjelas berpengaruh nyata terhadap
variabel endogen Koutsoyiannis, 1977. Hipotesis:
H : β
i
= 0 H
1
: uji satu arah → β
i
0; β
i
uji dua arah → β
i
≠ 0 Kriteria uji :
Jika H
1
: β
i
0, bila P-value uji statistik t α maka tolak H
H
1
: β
i
0, bila P-value uji statistik t α maka tolak H
H
1
: β
i
≠ 0, bila P-value uji statistik t α2 maka tolak H Penelit
ian menggunakan uji satu arah dengan taraf α sebesar 10 persen, sehingga apabila P-value uji statistik
t taraf α sebesar 10 persen maka tolak H
.
44 Tolak H
berarti suatu variabel penjelas berpengaruh nyata terhadap variabel endogen.
4.9 Uji Autokorelasi
