82
5.2.4 Uji Auto Korelasi Hipotesis Pertama
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 sebelumnya, jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi Ghozali, 2006:99. Cara yang digunakan untuk
mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dilakukannya uji Durbin- Watson DW.
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi ditentukan berdasarkan kriteria berikut Ghozali, 2006:100.
a. Jika 0 d dl maka tidak ada autokorelasi positif, hasilnya tolak keputusan.
b. Jika dl d du maka tidak ada autokorelasi positif, hasilnya no decision.
c. Jika 4
– dl d 4 maka tidak ada auto korelasi negatif, hasilnya tolak keputusan.
d. Jika 4
– du d 4 – dl maka tidak ada auto korelasi negatif, hasilnya no decision.
e. Jika du d 4
– du maka tidak ada auto korelasi, positif atau negatif, hasilnya keputusan tidak ditolak.
Hasil uji statistik hipotesis pertama dengan menggunakan uji Durbin-
Watson DW. dapat terlihat pada tabel 5.9
Tabel 5.9 Hasil Uji Autokorelasi Hipotesis Pertama Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson
1 .900
a
.810 .760
1.96105 1.641
a. Predictors: Constant, LiquidityCR, InvestmentPerformanceROA, PER, FirmSize, SurplusGrowth, OPM
b. Dependent Variable: Zscore Sumber : Hasil Penelitian, 2013 Data Diolah
Berdasarkan tabel 5.9 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson DW sebesar 1,641. Sedangkan bila dilihat dari DW untuk 6 variabel independen k =
6 dan banyak data adalah 30, untuk level signifikan 0,05, maka diperoleh DL sebesar 0,9982 dan DU sebesar 1,9313, sehingga DL
D DU = 0,9982
Universitas Sumatera Utara
83 1,641
1, 9313, yang artinya tidak ada auto korelasi positif, hasilnya tidak mempunyai kesimpulan. Tabel Durbin-Watson DW, alpha 0,05 dapat dilihat
pada lampiran 2.
5.3 Uji Asumsi Klasik Hipotesis Kedua 5.3.1 Uji Normalitas Hipotesis Kedua
Kategori