Uji Asumsi Klasik Analisis Regresi Berganda.
                                                                                b Jika ada pola yang jelas serta titik – titik menyebar di atas dan
di bawah angka 0, maka tidak terjadi heteroskedatis. Berdasarkan  hasil  pengolahan  SPSS  19.0  For  windows
didapatkan kurva pengujian heteroskedasitas
Gambar V. 1 Uji Heteroskedastisitas
Dari hasil gambar grafik antara nilai sumbu Y Nilai Y yang di prediksi  dan  sumbu  X  Nilai  residual  menunjukan  pola  yang
tidak  jelas,  serta  titik  menyebar  di  atas  dan  di  bawah  sumbu  Y secara  tidak  teratur  sehingga  menunjukan  tidak  terjadinya
heteroskedastisitas 3
Uji Multikolinearitas Uji  multikolinearitas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  ada
model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas. Model  regresi  yang  baik  adalah  non  multikolinear.  Analisis  ini
ditentukan oleh besarnya nilai VIF Varians Inflation Factor dan Toleranc
e. Pedoman
suatu model
regresi yang
bebas
multikoliearitas adalah mempunyai nilai VIF yang tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka tolerance tidak kurang dari 0.1.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  SPSS  19.0  For  windows didapatkan  nilai  VIF  Varians  Inflation  Factor  dan  Tolerance
untuk masing-masing variabel bebas pada table berikut ini:
Tabel V.10 Uji Multikolinieritas
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant
Lingkungan kerja fisik .992
1.008 Lingkungan kerja non fisik
.992 1.008
Berdasarkan tabel V.10 di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai  VIF  Varians  Inflation  Factor  dari  masing-masing  variabel
independen  memiliki  nilai  VIF  tidak  lebih  dari  10  dan tolerance
tidak  kurang  dari  0,1.  Semakin  tinggi  nilai  nilai  VIF maka semakin rendah nilai  tolerance  sehingga dapat  disimpulkan
bahwa seluruh
variabel tidak
menunjukan adanya
multikolinearitas. 4
Uji Autokorelasi Uji  autokorelasi  dilakukan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya
korelasi  antar  variabel  penggangu  pada  periode  tertentu  dengan variabel  variabel  pengganggu  periode  sebelumnya.  Model  regresi
yang baik adalah non autokorelasi.
Untuk  mendeteksi  ada  tidaknya  masalah  autokorelasi  dapat dalam  model  regresi  dengan  cara  membandingkan  nilai  DW
Durbin-Watson statistic dan nilai DW table.
Tabel V.11 Uji Auto korelasi
Model Durbin-
Watson 1
1.892
Pada tabel V.11 di atas, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1.892  dengan  jumlah  variabel  k  =  2  dan  jumlah  sampel  100.
Berdasarkan  uji  di  atas  tampak  bahwa  nilai  statistikc  Durbin- Watson  sebesar  1.892  terletak  di  antara  angka  -2  dan  2  sehingga
dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  linear  berganda  terbebas dari asumsi klasik autokorelasi.