55
12. Uji Asumsi Klasik
Penelitian yang menggunakan alat analisi regresi linier berganda harus mengenali asumsi-asumsi yang mendasarinya. Jika asumsi-
asumsi ini tidak terpenuhi, hasil analisis mungkin berbeda dengan kenyataan. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah
model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika. Dalam hal ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinieritas, uji
heteroskedastissitas, uji normalitas. a. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya
korelasi antar
variabel bebas
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independent
saling berkolerasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal.
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.
Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor VIF. Kedua ukuran ini
menunjukkan setiap
variabel independen
manakah yang
dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen
terikat dan diregres terhadap variabel independen lainnya. PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
Tolerance mengukur
variabilitas variabel
independen yang
terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi
karena VIF=1tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multiklolonieritas adalah nilai tolerance
≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF
≥ 10 Ghozali, 2011:106. b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau
tidak terjadi heteroskesdastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan cara yaitu melihat ada tidaknya pola tertentu
pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah
residual Y prediksi – Y sesungguhnya yang telah di-
studentized. Model yang baik adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik
– titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali,
2007. PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Kategori