commit to user 102
dan Pengangguran. Sisanya sebanyak 0,0830 dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukan dalam model.
4 Koefisien Korelasi
Uji ini digunakan untuk mengetahui keeratan kuat lemahnya hubungan antara variabel dependen dengan variabel
independen. Dari hasil regresi model diperoleh
Adjusted R Squa red
sebesar 0,999170, berarti besarnya koefisien korelasi r adalah 0,99958. sehingga dapat disimpulkan hubungan antara
variabel dependen dan variabel independen sangat kuat.
c. Uji Asumsi Klasik
1 Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independen. Cara untuk
mendeteksi ada tidaknya multikolineritas salah satunya dengan pendekatan Koutsoyiannis, yaitu dengan cara coba-coba
memasukkan variabel bebas. Dari hasil coba-coba tersebut variabel dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu variabel
berguna, variabel tidak berguna dan variabel merusak. Apabila nilai R
2
regresi setiap variabel bebas lebih besar dibandingkan nilai R
2
regresi utama, maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan tersebut terjadi multikolinearitas.
commit to user 103
Tabel 4.9 Hasil Uji Pendekatan Koutsoyiannis Regresi
R
2
R
2
1 2
3
K = ƒ GRW 0.998174
0.999170 K = ƒ AMH
0.998410 0.999170
K = ƒ P 0.997710
0.999170
Sumber: Print out Komputer. 2011, data diolah
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai R
2
masing-masing variabel bebas tidak ada yang nilainya melebihi R
2
regresi awal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah multikolonieritas.
2 Uji Heterokedastisitas
Heterokedastisitas terjadi jika muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga
penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun besar tetapi masih tetap bias dan konsisten. Pengujian
heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia dari program eviews dengan menggunakan
White Heteroskeda sticity – Consistent Covariance.
Dengan tingginya nilai R
2
berarti variasi dari model dependen Tingkat Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variable
independen Pertumbuhan Ekonomi, Angka Melek Huruf dan Pengangguran sebesar 99,91 mengindikasikan bahwa
variable independen yang diuji cukup baik dalam menjelaskan variable dependennya.
commit to user 104
3 Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji
Durbin Wa tson
. Dari hasil estimasi diperoleh DW statistik sebesar 2,23, dengan n = 99, k=3, level sign
ifikan α=5 maka nilai dl = 1,59 dan du = 1,75 sehingga 4-dl = 2,41 dan 4-du =
2,25.
Auto- ragu-ragu ragu-ragu Auto- korelasi korelasi
positif Tidak Ada negatif Autokorelasi
0 dl du 4-du 4-dl 4 1,59 1,75 2,23 2,25 2,41
Gambar 4.6 Uji Durbin Watson
Dari tabel tersebut terlihat bahwa DW statistik terletak di daerah penerimaan Ho. Hal ini menunjukkan model terbebas dari
masalah autokorelasi.
d. Interpretasi Hasil Secara Ekonomi
