commit to user 67
4 Koefisien Korelasi r
Untuk mengetahui keeratan dependen kuat lemahnya hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.
a Jika 0,7
£
r
£
1, maka hubungan antara variabel X dan Y adalah kuat khusus untuk 0,9
£
r
£
1 hubungan tersebut sangat kuat
b Jika 0,5
£
r
£
0,7, maka hubungan antara variabel X dan Y dapat dikatakan sedang
c Jika 0,1
£
r
£
0,5, maka hubungan antara variabel X dan Y dapat dikatakan lemah.
c. Uji Asumsi Klasik
1 Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah masalah yang timbul berkaitan dengan adanya hubungan linier diantara variabel-variabel
penjelas. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui terjadi tidaknya korelasi diantara variabel independen. Untuk
menguji bermasalah atau tidaknya multikolinieritas dilakukan pengujian dengan pendekatan Koutsoyiannis, yaitu dengan cara
coba-coba memasukkan variabel bebas. Dari hasil tersebut variabel dibedakan menjadi tiga macam, yaitu variabel berguna,
variabel tidak berguna dan variabel merusak Siti Aisyah, 2007. Apabila nilai R
2
regresi setiap variabel bebas lebih besar dibandingkan nilai R
2
regresi utama, maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan tersebut terjadi multikolinearitas.
commit to user 68
2 Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana sebaran atau varian faktor penganggu tidak konstan sepanjang observasi.
Heteroskedastisitas terjadi jika muncul gangguan dalam fungsi regresi yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien
baik dalam sampel kecil ataupun besar tetapi masih tetap tidak bias dan konsisten.
Untuk menguji
adanya masalah
asumsi Heteroskedastisitas, digunakan uji
White-Heteroskeda sticity
yang diperoleh dalam program Eviews.
3 Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah keadaan dimana terdapat trend di dalam variabel yang diteliti sehingga mengakibatkan e juga
mengandung trend. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.
Autokorelasi terjadi karena adanya korelasi yang kuat antara e
t
dengan series e
t-1
. Salah satu cara untuk menguji autokorelasi adalah
dengan percobaan d Durbin Watson, dimana langkah-langkah untuk melakukan pengujian ini adalah:
a Menggunakan angka Durbin Watson yang didapat dari
rumus: d = 2
ú û
ù ê
ë é
å -
å -
i
e i
ei
2
1 1
e ...............................3.13
commit to user 69
b Membandingkan angka dengan Durbin Watson dalam tabel
menunjukkan nilai disturbansi antara bawah dl dengan batas atas du
c Kriteria pengujiannya adalah:
0 d dl = menunjukkan autokorelasi positif menolak Ho
dl d du = tidak dapat disimpulkan du d 4-du = tidak terdapat autokorelasi atau
menerima Ho 4-du d 4-dl = tidak dapat disimpulkan
4-dl d-4 = menunjukkan autokorelasi negatif atau menolak Ho
2. Indeks Entropi Theil
