Uji Lagrange Multiplier LM Uji Hausman

b. Uji Multikoliniearitas Multikoliniearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Metode pengambilan keputusan yaitu jika semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinearitas. Dalam kebanyakan penelitian menyebutkan bahwa jika Tolerance 0,1 dan VIF 10 maka tidak terjadi multikoliniearitas. c. Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Metode pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji Glejser dengan melihat nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat simpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. d. Uji Autokorelasi Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Run Test. Uji Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual bersifat acak atau tidak. Apabila nilai hasil uji run test lebih besar daripada tingkat singnifikansi α, maka tidak terdapat masalah autokorelasi. Apabila nilai hasil uji run test lebih kecil daripada tingkat singnifikansi α, maka terdapat masalah autokorelasi.

5. Menganalisa Persamaan Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan dari data cross section dan data time series. Dalam penelitian ini digunakan variabel jumlah anggota dalam satuan orang, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja memiliki satuan dalam ribu rupiah. Untuk membantu dalam proses pengolahan data, model penelitian dibuat dalam bentuk log-linier Log. Adapun model persamaan yang digunakan dan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Y’ = βo + β 1 X 1it + β 2 LogX 2it +β 3 LogX 3it +β 4 LogX 4it + e Keterangan : Y’ = Sisa Hasil Usaha SHU X 1 = Jumlah Anggota koperasi LogX 2 = Jumlah Simpanan Anggota LogX 3 = Jumlah Pinjaman Anggota LogX 4 = Jumlah Modal Kerja β 1, β 2, β 3 , β 4 = koefisien regresi βo = konstanta i = KPRI BUMNBUMD t = periode waktu ke-t e = error variabelvariabel pengganggu