Uji Chow Menguji Metode Regresi Data Panel

Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu t jumlah individu n, maka menggunakan Random Effect Model REM.

4. Menguji Asumsi Klasik dalam Regresi

Menurut Priyatno 2012: 59-64, bahwa pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE best linier unbiased estimator yakni tidak terdapat heteroskedastistas, tidak terdapat multikoliniearitas, dan tidak terdapat autokorelasi Pengujian asumsi klasik yang akan digunakan adalah : a. Uji Normalitas Model Regresi Uji normalitas model regresi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik Kolmogrov Smirnov. Penerapan pada uji Kolmogrov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi dibawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikansi dengan data normal baku. Jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku. b. Uji Multikoliniearitas Multikoliniearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Metode pengambilan keputusan yaitu jika semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinearitas. Dalam kebanyakan penelitian menyebutkan bahwa jika Tolerance 0,1 dan VIF 10 maka tidak terjadi multikoliniearitas. c. Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Metode pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji Glejser dengan melihat nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat simpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. d. Uji Autokorelasi Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Run Test. Uji Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual bersifat acak atau tidak. Apabila nilai