Pendekatan efek acak random effect approach Uji Chow Chow Test

54

3. Pendekatan efek acak random effect approach

Menurut Pratomo dan Hidayat 2010:168, “Pada model ini, perbedaan antar individu terletak di error term dari persamaan. Model ini memperhitungkan bahwa error term mungkin berkorelasi sepanjang time series dan cross section”. Pendekatan ini menyatakan bahwa perbedaan antar waktu dan antar individu dimasukkan ke dalam komponen error pada persamaan persamaan regresi. Error dalam pendekatan ini terbagi menjadi error untuk komponen individu, error komponen waktu dan error gabungan. Model ini mengasumsikan bahwa intercept dari individual effect terdistribusi secara acak dengan rata-rata yang konstan, error secara individual tidak saling berkorelasi, begitu pula halnya dengan error gabungannya. Pendekatan ini dapat menghemat penggunaan degree of freedom sehingga parameter yang menjadi hasil estimasi menjadi lebih efisien. Secara matematis, model fixed effect dinyatakan sebagai berikut Nachrowi dan Usman, 2006:316 : � �� = � + �� �� + � �� ; � �� = � � + � � + � �� Dimana: � � = komponen error cross-section � � = komponen error time-series � ��= komponen error gabungan Untuk menentukan pendekatan mana yang akan digunakan dalam melakukan pengolahan data pada metode regresi maka perlu dilakukan beberapa pengujian agar diperoleh model yang valid. Agar dalam pengolahan Universitas Sumatera Utara 55 data yang dilakukan lebih sistematis, peneliti menggunakan kedua uji ini sehingga pada akhirnya model yang dipilih adalah model yang paling dominan menjelaskan hasil dari penelitian ini. Pengujian tersebut meliputi:

1. Uji Chow Chow Test

Uji Chow atau disebut juga dengan uji F–Statistic adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan berbentuk Pooled Least Square atau Fixed Effect. Hipotesis dari Chow Test atau F–Statistic adalah sebagai berikut: � = Model Pooled Least Square � 1 = Model Fixed Effect Dengan dasar penolakan hipotesis nol � adalah F–Statistic dengan rumus Chow sebagai berikut : ���� = ���� − ����� − 1 ������ − � − � Dimana: RRSS = Restricted Residual Sum Square Sum of Square Residual dari estimasi data panel menggunakan Pooled Least Square URSS = Unrestricted Residual Sum Square Sum of Square Residual dari estimasi data panel menggunakan Fixed Effect N = Jumlah data Cross Section T = Jumlah data Time Series K = Jumlah variabel penjelas Universitas Sumatera Utara 56 Pengujian ini mengikuti distribusi F–Statistic dimana jika F–Statistic nilai Chow lebih besar dari F tabel maka Ho ditolak yang berarti model yang digunakan adalah model Fixed Effect.

2. Uji Haussman Haussman test.