Uji Heterokedastisitas Uji Autokorelasi

Regression Standardized Predicted Value 2 1 -1 -2 -3 R eg re ss io n S tu de nt iz ed R es id ua l 2 1 -1 -2 -3 Scatterplot Dependent Variable: kep_bkunjung Berdasarikan grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual pada Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal, karena data menyebar di sekitar garis diagonal. Menurut Situmorang dkk, 2008:58-59, bahwa apabila data menyebar di sekitar garis diagonal maka regresi memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan yaitu dengan metode informal. Metode informal dalam pengujian heterokedastisitas yaitu metode Scatterplot. Gambar 4.2 : Scatterplot Sumber : Hasil Penelitian, 2010 SPSS 15.00 Berdasarkan grafik Scatterplot dalam Gambar 4.2 diatas, maka dapat diketahui bahwa model tidak terkena heterokedastisitas karena data Universitas Sumatera Utara penelitian yang berbentuk titik-titik tidak membentuk suatu pola. Menurut Situmorang 2008-68, bahwa model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Jadi, model regresi linier berganda yang didapat memenuhi asumsi homokedastisitas atau tidak terkena heterokedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data deret waktu atau ruang seperti data cross section. Dalam penelitian ini, metode yang dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi yaitu dengan melakukan Durbin-Watson Test DW yang diberi simbol d. Tabel 4.13 Hasil Durbin-Watson Test Mo del Su mm ary b ,934 a ,872 ,861 1,06729 2,031 Model 1 R R Square Adjust ed R Square St d. E rror of the Es timate Durbin- W atson Predic tors: Constant, pros es, buk ti_fis ik, l okas i, produk, orang, harga, promosi a. Dependent Variable: kep_bkunj ung b. Sumber : Hasil Penelitian, 2010 SPSS 15.00 Pada hasil Durbin-Watson Test pada Tabel 4.13 maka dapat diketahui bahwa nilai d yaitu sebesar 2,031. Nilai d akan dibandingkan dengan nilai dl dan du pada n = 91 dan k = 7 jumlah variabel bebas d = 2,031 dl = 1,54 du = 1,78 Universitas Sumatera Utara Sesuai dengan Tabel 1.2 pada BAB I, maka apabila du d 4- du maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terkena autokorelasi positif maupun negatif. = 1,78 2,031 4 – 1,78 = 1,78 2,031 2,22

d. Uji Multikolinearitas