Kerangka Pemikiran METODOLOGI PENELITIAN

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Pemikiran

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari permasalahan kredit. Kegiatan kredit ini memberikan tingkat pengembalian yang besar buat bank namun tingkat pengembalian yang besar tersebut diikuti dengan risiko yang besar pula sehingga bank juga memiliki tingkat risiko yang cukup besar dalam kegiatan kredit. Kredit pemilikan rumah merupakan salah satu bentuk penyaluran kredit yang dapat dijadikan bisnis yang menggiurkan karena nilainya mengalami kenaikan dari tahun-tahun. Berbagai kemudahan ditawarkan oleh bank-bank mengelola bisnis KPR untuk menarik minat debiturnya. Hal tersebut perlu diimbangi dengan selektifitas persetujuan kredit perumahannya. Sebab apabila tidak, banyak nasabah KPR yang tidak bisa melunasi tagihan kreditnya dan menyebabkan tingkat risiko kredit meningkat, yang ditunjukan dengan meningkatnya rasio non performing loan . Risiko kredit yang dihadapi perusahaan meliputi risiko gagal bayar, risiko eksposur, dan risiko recovery. Perhitungan risiko dengan berbagai model yang beragam adalah untuk melihat besaran risiko kredit macet terhadap kredit yang relah diberikan. Disisi lain perhitungan risiko tersebut dapat digunakan sebagai faktor penting dalam mengambil keputusan oleh manjemen agar segmen kredit dapat memberikan trade off timbal balik yang optimun antara risk risiko dan return pengembalianya. Pengukuran risiko kredit yang akurat dan mampu memberikan peringatan dini early warning system juga dapat menghindari kerugian yang akan diderita akibat risiko kredit. Pengukuran risiko kredit yang mencerminkan kualitas dan kuantitas risiko kredit dilakukan menggunakan metode CreditRisk+ Portfolio . Pada tahap akhir proses analisis risiko kredit pemilikan rumah, dirumuskan strategi pengelolaan dan pengendalian risiko kredit pemilikan rumah sebagai input alternatif bagi perusahaan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan dan meminimalisir tingkat kerugian perusahaan. Adapun kerangka operasional dari penelitian ini, dapat di gambarkan pada Gambar 7. Gambar 7. Kerangka pemikiran Penelitian BTN Visi, Misi dan Tujuan BTN Pemberian Kredit KPR Risiko Kredit KPR Pengukuran Tingkat Risiko KPR Pengelolaan dan Pengendalian Risiko KPR Minimalisasi Kerugian Strategi Perusahaan Analisis Deskriptif Metode CreditRisk+ Portfolio Lingkungan: Kebijakan BI Peraturan pemerintah Kebijakan BTN Gambar 8. Alur pikir penelitian Input Output Proses: Identifikasi Risiko CreditRisk+ Portfolio Uji Validasi Program Komputer Visual Basic Faktor berpengaruh yang dapat dikendalikan: Sistem prosedur pemberian kredit Besar nilai kredit Analisis Kredit Perusahaan yang ada: Kredit Pemilikan Rumah KPR BTN semakin meningkat sehingga risiko kredit meningkat pula dan NPL semakin meningkat. Faktor berpengaruh yang tidak bisa dikendalikan: Karakter debitur Persaingan dengan bank sejenis Keadaaan politik, ekonomi keamanan Kebijakan BI Pengumpulan data : - Studi Literatur - Pengamatan - Wawancara Data outstanding dan kolektibilitas debitur, recovery rate, NPL, laporan keuangan, serta total kredit. Hasil yang diharapkan: Faktor berpengaruh terhadap KPR Potensi kerugian Economic capital Strategi pengelolaan pengendali- an risiko Implikasi manageriaal Minimalisasi kerugian Optimalisasi manajemen risiko kredit Parameter control: NPL 5 S.O.P Feedbac k 2 5

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian