III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Kerangka Pemikiran
Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari permasalahan kredit. Kegiatan kredit ini memberikan tingkat pengembalian
yang besar buat bank namun tingkat pengembalian yang besar tersebut diikuti dengan risiko yang besar pula sehingga bank juga memiliki tingkat
risiko yang cukup besar dalam kegiatan kredit. Kredit pemilikan rumah merupakan salah satu bentuk penyaluran
kredit yang dapat dijadikan bisnis yang menggiurkan karena nilainya mengalami kenaikan dari tahun-tahun. Berbagai kemudahan ditawarkan oleh
bank-bank mengelola bisnis KPR untuk menarik minat debiturnya. Hal tersebut
perlu diimbangi
dengan selektifitas
persetujuan kredit
perumahannya. Sebab apabila tidak, banyak nasabah KPR yang tidak bisa melunasi tagihan kreditnya dan menyebabkan tingkat risiko kredit
meningkat, yang ditunjukan dengan meningkatnya rasio non performing loan
. Risiko kredit yang dihadapi perusahaan meliputi risiko gagal bayar,
risiko eksposur, dan risiko recovery. Perhitungan risiko dengan berbagai model yang beragam adalah untuk melihat besaran risiko kredit macet
terhadap kredit yang relah diberikan. Disisi lain perhitungan risiko tersebut dapat digunakan sebagai faktor penting dalam mengambil keputusan oleh
manjemen agar segmen kredit dapat memberikan trade off timbal balik yang optimun antara risk risiko dan return pengembalianya. Pengukuran
risiko kredit yang akurat dan mampu memberikan peringatan dini early warning system juga dapat menghindari kerugian yang akan diderita akibat
risiko kredit. Pengukuran risiko kredit yang mencerminkan kualitas dan kuantitas risiko kredit dilakukan menggunakan metode CreditRisk+
Portfolio .
Pada tahap akhir proses analisis risiko kredit pemilikan rumah, dirumuskan strategi pengelolaan dan pengendalian risiko kredit pemilikan
rumah sebagai input alternatif bagi perusahaan dalam rangka peningkatan
kinerja perusahaan dan meminimalisir tingkat kerugian perusahaan. Adapun kerangka operasional dari penelitian ini, dapat di gambarkan pada Gambar 7.
Gambar 7. Kerangka pemikiran Penelitian
BTN
Visi, Misi dan Tujuan BTN
Pemberian Kredit KPR
Risiko Kredit KPR
Pengukuran Tingkat Risiko KPR
Pengelolaan dan Pengendalian Risiko KPR
Minimalisasi Kerugian
Strategi Perusahaan Analisis Deskriptif
Metode CreditRisk+ Portfolio
Lingkungan: Kebijakan BI
Peraturan pemerintah Kebijakan BTN
Gambar 8. Alur pikir penelitian Input
Output
Proses: Identifikasi
Risiko CreditRisk+
Portfolio Uji Validasi
Program Komputer
Visual Basic Faktor berpengaruh
yang dapat dikendalikan:
Sistem prosedur pemberian kredit
Besar nilai kredit Analisis Kredit
Perusahaan yang ada:
Kredit Pemilikan Rumah KPR BTN
semakin meningkat sehingga risiko kredit
meningkat pula dan NPL semakin
meningkat.
Faktor berpengaruh yang tidak bisa
dikendalikan: Karakter debitur
Persaingan dengan bank sejenis
Keadaaan politik, ekonomi keamanan
Kebijakan BI Pengumpulan
data : -
Studi Literatur -
Pengamatan -
Wawancara
Data outstanding dan kolektibilitas
debitur, recovery rate,
NPL, laporan
keuangan, serta total kredit.
Hasil yang diharapkan:
Faktor berpengaruh
terhadap KPR Potensi
kerugian Economic
capital Strategi
pengelolaan pengendali-
an risiko
Implikasi manageriaal
Minimalisasi kerugian
Optimalisasi manajemen
risiko kredit Parameter control:
NPL 5 S.O.P
Feedbac
k
2 5
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian