Karakteristik utama R
2
adalah : 1. Tidak mempunyai nilai negatif
2. Nilainya berkisar antara 0 dan 1 atau 0 1
r
2
3.4.2 Uji Hipotesis A.
Uji F
Uji F dipergunakan untuk menguji pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus sebagai berikut :
1. Dengan formula hipotesis nol H
dan hipotesis alternatif H
I
: H
5 4
3 2
1
tidak ada pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat H
5 4
3 2
1 I
ada pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat 2.
Untuk menguji secara simultan menggunakan uji satu arah sehingga menggunakan level of signifikan
sebesar 5. 3.
Menghitung nilai F
hitung
dengan rumus :
Galat KT
gresi Re
KT F
hitung
Sudrajat, 1988 : 79
Dengan menggunakan derajat kebebasan = k, n-k-l dengan ketentuan: k
= Jumlah variabel bebas n
= Jumlah Sampel KT
= Kuadrat Tengah KT Galat = Residul
4. Uji F dipergunakan untuk menguji apakah H
diterima atau ditolak dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Apabila F
hitung
F
tabel
, maka H ditolak H
i
diterima, artinya variabel bebas secara keseluruhan mempengaruhi variabel terikat.
b. F
hitung
F
tabel
, maka H diterima H
i
ditolak, artinya variabel bebas secara keseluruhan tidak mempengaruhi variabel terikat.
Gambar 7 : Distribusi Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis
daerah penerimaan H
daerah penolakan H
Sumber : Gujarati, Damodar, 1995, Ekonometrika Dasar,
Penerbit Erlangga, Jakarta, hal 80.
B. Uji T
Adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial individu terhadap variabel terikat
dengan langkah pengujian sebagai berikut : 1.
Merumuskan hipotesis H
: =
0 artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.
i
H
i
:
artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.
I
2. Untuk pengujian secara parsial menggunakan uji dua arah sehingga
menggunakan level of signifikan
2 sebesar 2,5. 3.
Menghitung nilai t
hitung
dengan rumus : t
hitung
=
Se
i i
Sudrajat, 1988 : 79
Dimana : = Koefisien Regresi
i
i = Variabel bebas ke i sampai j
= Standart error simpangan baku
Se
i
4. Membandingkan t
hitung
dengan t
tabel
dengan ketentuan df sebesar n- k-l dan interval kepercayaan 95 sehingga kaidah keputusannya
adalah : a. Apabila
tabel hitung
tabel
t t
t
, maka H
diterima dan H
i
ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel
terikat. b. Apabila
tabel hitung
tabel hitung
t t
atau t
t
, maka H
ditolak dan H
i
diterima, artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
3.5. Asumsi Klasik
Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, mutikolinieritas, heteroskedastisitas dalam hasil estimasi,
karena apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut, uji t
dan uji F yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak valid dan secara statistik dapat mengacaukan kesimpulan yang diperoleh, untuk itu dilakukan
uji asumsinya. Tujuan utama penggunaan uji asumsi klasik adalah untuk
mendapatkan koefisien regresi yang terbaik, linier dan tidak bias BLUE : Best Linear Unbiased Estimator, sifat dari BLUE adalah :
a. Best
: pentingnya
sifat ini
bila diterapkan dalam uji signifikan baku terhadap
dan
b. Linear : sifat ini dibutuhkan untuk memudahkan dalam penaksiran c. Unbiased : nilai jumlah sampel sangat besar penafsiran parameter yang
diperoleh dari sampel besar kira-kira lebih mendekati nilai parameter sebenarnya.
d. Estimasi : e diharapkan sekecil mungkin 1.
Autokorelasi Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara data
observasi yang diurutkan berdasarkan urut waktu data time series0 atau data yang diambil pada waktu tertentu data cross-sectional.
Untuk mengetahui ada
tidaknya korelasi dapat menggunakan metode Durbin Watson.
n t
1 t
2 t
n t
2 t
2 1
t t
e e
e d
Gujarati, 1999 : 215
Kategori