Autokorelasi Hasil Analisis Asumsi Regresi Klasik BLUE Best Linier Unbiased
dihitung dengan nilai Durbin Watson dL dan du dalam tabel. Distribusi penetuan keputusan dimulai dari 0 nol sampai 4 empat.
Kaidah keputusan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Jika d lebih kecil daripada d
L
atau lebih besar daripada 4-d
L
, maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d teletak antara d
U
dan 4-d
U
, maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai d terletak antara d
L
dan d
U
atau antara 4-d
L
dan 4-d
U
maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, untuk nilai-nilai ini tidak dapat disimpulkan ada tidaknya
autokorelasi di antara faktor-faktor penganggu. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dalam model
penelitian maka perlu dilihat nilai DW tabel. Diketahui jumlah variabel bebas adalah 3 k=3 dan banyaknya data adalah n=10
sehingga diperoleh nilai DW tabel adalah sebesar d
L
= 0,525 dan d
U
= 2,026
Gambar 9. Kurva Statistik Durbin Watson
Daerah Daerah Daerah Daerah Kritis Ketidak- Terima Ho Ketidak- Kritis
pastian pastian Tolak Tidak ada Tolak
Ho autokorelasi Ho 0 d
L
= 0,525 d
U
= 2,026 4-d
U
= 1,974 4-d
L
= 3,475 d
Sumber :
pada output Model Summary
Berdasarkan hasil analisis kesembilan sector, maka dalam model regresi ini tidak terjadi gejala autokorelasi karena nilai DW tes
yang diperoleh adalah sebagai berikur :
Tabel 5. Tes Autokorelasi
Variabel Nilai
DW Test
Ketentuan Daerah Keterangan
Sektor Pertanian 2,874
Tidak ada autokorelasi
Sektor Industri 1,242
Daerah ketidakpastian
Sektor perdagangan 1,717
0 – 0,525 ada auto korelasi 0,525 – 2,026 daerah ketidak pastian
2026 – 1,974 tidak ada autokorelasi 1,974 – 3,475 daerah ketidak pastian
3,475 - 4 ada autokorelasi
Daerah ketidakpastian
Sumber
:
pada output Model Summary