Ekspor Minyak Sawit Indonesia ke Belanda Ekspor Minyak Sawit Indonesia ke Singapura

persamaan linier untuk mendapatkan ê. Gunakan ê sebagai variabel dependen dan regresikan dengan variabel x sehingga didapatkan model regresi: û t = a + a 1 + � 1 � t-1 + � 2 � t-2 + .. . + � i � t-i + u t Berdasarkan hasil regresi tersebut akan didapatkan nilai koefisien determinasi R 2 . Adapun hipotesis yang digunakan: H : � 1 = � 2 = . . . = � 3 = 0, tidak terdapat autokorelasi H 1 : tidak demikian, terdapat autokorelasi Dengan demikian bila tidak mempunyai cukup bukti untuk menolak hipotesis, maka e t = u t berarti tidak ada autokorelasi. Kriteria pengujian: P-value uji LM-Test taraf nyata α, maka tolak H , artinya terdapat autokorelasi; P-value uji LM-Test taraf nyata α, maka terima H , artinya tidak terdapat autokorelasi. Taraf nyata α yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 0,05 5. Persamaan yang didalamnya terdapat variabel bedakala lag endogenous variable uji serial korelasi dengan menggunakan Durbin Watson tidak valid untuk digunakan Pindyck dan Rubinfeld 1998. Sebagai penggantinya untuk mengetahui apakah terdapat serial korelasi autocorrelation atau tidak dalam setiap persamaan maka digunakan statistik DH Durbin-h statistics. Persamaan berikut merupakan formula untuk memperoleh nilai DH atau h hitung Durbin-h statistics . h hitung = 1 − 1 2 1 − �� Keterangan: DW = Nilai statistik Durbin-Watson T = Jumlah periode pengamatan sampel, dan var β = Kuadrat dari standar error koefisien “lagged dependent variable” Jika ditetapkan taraf = 5 diketahui -1,96 ≤ h hitung ≤ 1,96, maka disimpulkan persamaan tidak mengalami masalah autokorelasi. Namun nilai Durbin-h statistics tidak akan diperoleh hasilnya jika hasil kali Tvar β lebih besar dari satu. Hal ini akan menimbulkan angka negatif sehingga tidak dapat dihitung nilai akarnya. 3.c. Uji Multikolinearitas Pengujian multikolinearitas digunakan untuk melihat bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya dalam suatu persamaan. Cara mengetahui apakah dalam model tersebut ada multikolinearitas atau tidak adalah dengan cara menghitung nilai Varians Inflation Factor VIF. Jika nilai VIF 10, maka dalam persamaan tersebut tidak ada masalah multikolinearitas Mulyanto dan Wulandari 2010. Rumus VIF Gujarati 2006 yaitu: VIF = 1 1 − �� 2 Keterangan: �� 2 = Korelasi antara variabel dari xi dengan variabel x lainnya 3.d. Uji Heteroskedastisitas Uji ini digunakan untuk melihat varian residual apakah konstan atau tidak. Apabila varian residual konstan maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Salah satu cara untuk melihat ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji White. Uji White menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen yang diregresikan terhadap variabel-variabel independennya. Uji heteroskedastisitas hipotesisnya adalah: H = Var �i = E� i2 = � 2 H 1 = Var �i = E� i2 = � 2i Tahapan Uji White adalah sebagai berikut: 1. Jika diketahui model regresi sisaan berikut. e t 2 = � 1 + � 2 Z t + v t 2. Hitung koefisien determinasi sebagai ukuran kebaikan suai goodness of fit, R 2 . 3. Jika komponen sisaan homogen maka statistik-uji White n R 2 ~ � 2 1 Keterangan : n = Jumlah observasi R 2 = Koefisien determinasi X 2 = Nilai variabel independen