Jenis dan Sumber Data Metode Analisis Data

2. Penentuan penerimaan atau penolakan H Apabila: P-value α, maka H diterima P-value α, maka H ditolak. Apabila keputusan yang diperoleh adalah p-value taraf α sebesar 5 dimana koefisien regresi berada diluar daerah penerimaan H , maka implikasinya adalah tolak H . Artinya seluruh variabel independen dalam satu persamaan secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependennya dengan baik. 2.b. Uji t Uji Parsial Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah: H : β i = 0 i = 1, 2,3… H 1 :Uji satu arah a β i b β i Apabila: Probabilitas t-statistik p-value taraf α 25, maka disimpulkan tolak H , probabilitas t-statistik p-value taraf α 25, maka disimpulkan terima H . Apabila tolak H , maka variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya. Apabila terima H maka disimpulkan variabel independen tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 2.c. Uji Koefisien Determinasi Uji R 2 Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1, maka model yang digunakan semakin baik. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak keragaman variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen didalam model. Rumus menghitung koefisien determinasi Juanda 2009 adalah : R 2 = JKR = Ŷ − � =1 Ȳ 2 JKT = Ŷ − � =1 Ȳ 2 Keterangan: R 2 = Koefisien determinasi JKR = Jumlah Kuadrat Regresi JKT = Jumlah Kuadrat Total Ŷ = Nilai Variabel dependen Estimasi Y t = Nilai Variabel dependen Aktual Ȳ = Nilai Rata-rata Variabel dependen

3. Uji Ekonometrika

3.a. Uji Normalitas Penelitian ini akan menggunakan uji Jarque-Bera untuk menguji kenormalitasan data. Rumusan uji Jarque-Bera JB Gujarati 2006 adalah: JB = � 6 2 + −3 2 4 Keterangan: n = jumlah pengamatan S= koefisien Skewness K= koefisien Kurtosis Hipotesis pada uji normalitas adalah sebagai berikut: H = error term terdistribusi normal H 1 = error term tidak terdistribusi normal Kriteria pengujian : P-Value uji JB taraf nyata α maka terima H , artinya error term terdistribusi normal; P-Value uji JB taraf nyata α maka tolak H , artinya error term tidak terdistribusi normal; Taraf nyata yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 0,05 5. 3.b. Uji Autokolerasi Untuk menentukan ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini akan menggunakan Uji LM-Test Breusch-Godfrey. Pada uji ini diasumsikan bahwa е error mengikuti model otoregresif ordo pARp Gujarati 2006, dengan bentuk sebagai berikut: u 1 = ρ 1 e t-1 + ρ 2 e t-2 + ρ 3 e t-3 + . . . . + ρ p e t-p + u t Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dengan Uji LM-Test Breusch-Godfrey adalah meregresikan