1. Home
  2. Lainnya

Likuiditas Saham Tabel 4.4 Return Saham Tabel 4.5

87

1. Likuiditas Saham Tabel 4.4

Uji Normalitas Data One Sample Kolmogorov Smirnov Rata-rata Trading Volume Activity Sebelum dan Setelah Stock Split Sebelum Stock Split Setelah Stock Split N 37 37 Normal Parameters a,b Mean 0,0023982 0,0017037 Std. Deviation 0,00380798 0,00242915 Most Extreme Differences Absolute 0,266 0,242 Positive 0,257 0,224 Negative -0,266 -0,242 Kolmogorov-Smirnov Z 1,616 1,470 Asymp. Sig. 2-tailed 0,011 0,027 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber: Hasil Penelitian, 2015 Data Diolah Tabel 4.4 menjelaskan bahwa rata-rata Trading Volume Activity TVA sebelum dan setelah stock split adalah tidak berdistribusi normal dengan probabilitas signifikansi sebelum dan setelah stock split adalah 0,011 dan 0,027. Probabilitas signifikansi ini lebih kecil dari taraf nyata 5 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa pengujian hipotesis pada likuiditas saham yang diproksikan dengan Trading Volume Activity TVA dapat menggunakan Uji Wilcoxon. Universitas Sumatera Utara 88

2. Return Saham Tabel 4.5

Uji Normalitas Data One Sample Kolmogorov Smirnov Rata-rata Capital Gain Sebelum dan Sesudah Stock Split Sebelum Stock Split Setelah Stock Split N 37 37 Normal Parameters a,b Mean -0,0044743 -0,0013699 Std. Deviation 0,03702073 0,01659738 Most Extreme Differences Absolute 0,348 0,189 Positive 0,249 0,189 Negative -0,348 -0,113 Kolmogorov-Smirnov Z 2,118 1,153 Asymp. Sig. 2-tailed 0,000 0,140 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber: Hasil Penelitian, 2015 Data Diolah Tabel 4.5 menjelaskan bahwa rata-rata capital gain sebelum dan setelah stock split adalah tidak berdistribusi normal dengan probabilitas signifikansi sebelum dan setelah stock split adalah 0,000 dan 0,140. Probabilitas signifikansi capital gain sebelum stock split lebih kecil dari taraf nyata 5 0,05 sedangkan probabilitas signifikansi capital gain setelah stock split lebih besar dari taraf nyata 5 0,05. Apabila salah satu probabilitas signifikansi berada di bawah taraf nyata, maka data ini dinyatakan tidak berdistribusi secara normal. Dengan demikian pengujian hipotesis pada return saham yang diproksikan dengan capital gain menggunakan Uji Wilcoxon. Universitas Sumatera Utara 89

3. Bid Ask Spread

Dokumen yang terkait

Pengaruh Return Saham, Volume Perdagangan dan Volatilitas Harga Saham Terhadap BID – ASK Spread Pada Perusahaan Manufaktur Yang Melakukan Stock split di Bursa Efek Indonesia

3 76 92

Analisis Perbedaan Likuiditas Saham, Return Saham, dan Bid Ask Spread Sebelum dan Setelah Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

6 156 121

Analisa pengaruh risiko sistematis, likuditas, dan stock split terhadap return saham

0 10 120

ANALISIS LIKUIDITAS SAHAM YANG DIUKUR DENGAN BID-ASK SPREAD DENGAN MEMBANDINGKAN SEBELUM DAN SETELAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 7

Analisis Perbedaan Likuiditas Saham, Return Saham, dan Bid Ask Spread Sebelum dan Setelah Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

0 0 11

Analisis Perbedaan Likuiditas Saham, Return Saham, dan Bid Ask Spread Sebelum dan Setelah Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

0 0 1

Analisis Perbedaan Likuiditas Saham, Return Saham, dan Bid Ask Spread Sebelum dan Setelah Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

0 0 9

Analisis Perbedaan Likuiditas Saham, Return Saham, dan Bid Ask Spread Sebelum dan Setelah Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1 1 30

Analisis Perbedaan Likuiditas Saham, Return Saham, dan Bid Ask Spread Sebelum dan Setelah Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

0 0 3

Analisis Perbedaan Likuiditas Saham, Return Saham, dan Bid Ask Spread Sebelum dan Setelah Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

0 0 6