68
Tabel 4.2 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Unstandardized Residual
N 102
Normal Parameters
a,b
Mean .0000000
Std. Deviation .48562010
Most Extreme Differences
Absolute .119
Positive .119
Negative -.074
Kolmogorov-Smirnov Z 1.201
Asymp. Sig. 2-tailed .112
a. Test distribution is Normal.
Sumber: Output SPSS, data diolah peneliti, 2016
Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai kolmogorov smirnov adalah 1,201 dengan nilai asymp.sig.2-tailed sebesar 0,112 hal ini
berarti data dalam model regresi berdistribusi normal, karena nilai asymp.sig.2-tailed lebih besar dari 0,05.
4.2.2.2. Uji Multikolinieritas
Pengukuran multikolonieritas dalam penelitian ini dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor VIF. Apabila nilai
tolerance 0,10 dan VIF 10 maka model regresi tersebut bebas dari multikolonieritas. Berikut hasil perhitungan menggunakan SPSS 19.
Universitas Sumatera Utara
69
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients
a
Model Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity Statistics
Beta Tolerance
VIF 1 Constant
-.616 .539
ROA .189
1.756 .082
.705 1.418
DER -.104
-1.031 .305
.800 1.250
PER .014
.128 .898
.709 1.411
PBV .395
3.623 .000
.684 1.462
CR .007
.072 .943
.907 1.102
PL -.018
-.187 .852
.839 1.192
Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti, 2016
Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolonieritas. Hal ini dapat dilihat dari
nilai tolerance yang memiliki nilai 0,10 dan nilai VIF 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel
independen dalam model regresi ini.
4.2.2.3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Pengukuran autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Durbin-
Universitas Sumatera Utara
70
Watson DW-Test. Untuk melihat terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dapat dilihat pada tabel Model Summary di
bawah ini.
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .821
a
.674 .660
5.186 1.946
a. Predictors: Constant, PL, PER, CR, DER, ROA, PBV b. Dependent Variable: CG
Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti, 2016
Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,946. Nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai tabel
dengan menggunakan signifikansi 5, jumlah sampel 102, dan jumlah variabel independen 6 k=6. Dari Tabel 4.4 dapat diketahui nilai DW
sebesar 1,946 yang lebih besar dari batas atas dU 1,8035 dan kurang dari 4
– 1,8035 4 – dU maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.
4.2.2.4. Uji Heterokedastisitas
