54
tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE best linear unbiased estimator
yakni tidak
terdapat heteroskedastistas,
tidak terdapat
multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi.
3.7.2.1 Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normal ini perlu
dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut layak dipakai untuk penelitian lebih lanjut.
Menurut Ghozali 2005:110, ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu:
1 Analisis grafik Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah
dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode
yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi
normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotnya data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data
residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.
Universitas Sumatera Utara
55
2 Analisis statistik Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis
dan nilai Z-skewness. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik
Kolmogorov-Smirnov K-S, Jika tingkat signifikansinya 0,05, maka data itu terdistibusi normal dan dapat dilakukan model regresi
berganda.
3.7.2.2 Uji Multikolinearitas
Salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas.
Hasil uji multikoliniearitas dapat ditunjukkan dengan nilai varian inflation factor VIF dan tolerance value
dari tiap-tiap variabel independen.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi adanya korelasi di antara variabel bebasnya.
Menurut Ghozali 2013:105, untuk menguji terdapat atau tidaknya multikolinieritas, dapat dilakukan dengan cara:
1 Nilai R2 pada estimasi model regresi empiris sangat tinggi, 2 Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen,
3 Menggunakan variance inflation factor dan nilai tolerance. Multikolinieritas terjadi jika VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance
lebih kecil dari 0,10.
Universitas Sumatera Utara
56
3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas
