minimal ada satu parameter dugaan yang tidak nol dan berpengaruh nyata terhadap keragaman variabel endogen.
4.6.2 Uji Dugaan Variabel Secara Individu Uji t
Uji t adalah uji yang biasanya digunakan untuk mengetahui apakah variabel eksogen yang terdapat dalam model secara individu berpengaruh nyata
terhadap variabel endogen. Mekanisme uji t adalah sebagai berikut: Hipotesis:
H = Perubahan suatu variabel eksogen secara individu tidak
berpengaruh nyata terhadap perubahan variabel endogen. H
1
= Perubahan suatu variabel eksogen secara individu berpengaruh nyata terhadap perubahan variabel endogen.
Statistik uji yang digunakan dalam uji t:
i i
hitung
b S
b t
=
dimana: b
i
= Koefisien parameter dugaan Sbi = Standar deviasi parameter dugaan
Kriteria uji: t
hitung
t
tabel
: Terima H t
hitung
t
tabel
: Tolak H Semakin banyak H
yang ditolak, maka suatu model akan semakin baik untuk dijadikan model pendugaan persamaan simultan.
4.6.3 Uji Terhadap Autokorelasi
Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu time series atau cross-
section . Persamaan dalam penelitian ini menggunakan data time series yang
mengandung lagged endogenous variable. Dalam Koutsoyiannis 1977, dapat mengakibatkan terjadinya: 1 Varians yang diperoleh dari pendugaan lebih kecil
daripada nilai varians yang sesungguhnya, 2 Hasil dugaan dengan metode 2SLS bersifat inefisien, artinya variansnya lebih besar dibandingkan dengan metode
ekonometrik lainnya. Uji d Durbin Watson Statistic sering digunakan untuk mendeteksi ada
atau tidaknya autokorelasi. Namun, dikarenakan di dalam persamaan yang diamati terdapat lagged endogenous variable, maka uji d menjadi tidak valid. Sebagai
gantinya dalam penelitian ini digunakan statistik d
h
durbin-h statistics untuk menguji serial korelasi.
H = [
1-0,5d ]
[ n
{ 1-n var ß
}]
0,5
dimana: d
= nilai statistik Durbin-Watson
n = jumlah observasi
var ß = varians koefisien regresi untuk lagged dependent variable Apabila h-hitung lebih kecil dari tabel distribusi normal, maka dalam persamaan
tidak mengalami serial korelasi.
4.6.4 Uji Terhadap Heteroskedastisitas
