Laju Pertumbuhan Ekonomi Deskripsi Data Penelitian

Sumber: data BPS diolah Gambar 14 Inflasi di Indonesia tahun 1983-2013 B. Hasil Estimasi Data Model yang diestimasi merupakan model pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan yang diberikan dummy krisis 1998 mengikuti model seperti yang tercantum dalam bab III. Variabel-variabel lain yang dianggap mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan keuangan dan inflasi ikut serta dimasukkan dalam estimasi. Berikut merupakan model ekonometrika ECM jangka panjang yang akan diestimasi dalam penelitian ini. IW t = α + α 1 D 1 + β 2 GR t + β 3 OPEN t + β 4 OPEN 2 t + β 5 FD t + β 6 INF t + β 7 D 1 GR t + β 8 D 1 OPEN t + β 9 D 1 OPEN 2 t + β 10 D 1 FD t + β 11 D 1 INF t + ɛ t Model ekonometrika ECM jangka pendek juga akan diestimasi guna mengetahui hubungan jangka pendek antar variabel bebas dan terikat. ΔIW = β 2 ΔGR t + β 3 ΔOPEN t + β 4 ΔOPEN 2 t + β 5 ΔFD t + β 6 ΔINF t + β 7 D 1 ΔGR t + β 8 D 1 ΔOPEN t + β 9 D 1 ΔOPEN 2 t + β 10 D 1 ΔFD t + β 11 D 1 ΔINF t + β 12 ECT-1 + ɛ t Berikut merupakan hasil analisis data dalam penelitian ini berdasarkan tahap-tahapnya.

1. Analisis Data

a. Uji Stasioneritas

Berdasarkan hasil uji stasioneritas pada tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel IW, GR, OPEN, dan INF bersifat stasioner atau I0, sedangkan variabel FD bersifat non stasioner. Stasionernya variabel IW, GR, OPEN dan INF menunjukkan bahwa nilai rata-rata, varian dan kovarian variabel tersebut bersifat konstan. Tabel 4 Hasil Uji Statoneritas Variabel Intercept Trend and Intercept None IW + GR OPEN + + FD + + + INF Sumber: Output Eviews 8, lampiran 4 Keterangan: + : Positif unit root non stasioner : Stasioner pada taraf sig 1 : Stasioner pada taraf sig 5 : Stasioner pada taraf sig 10

b. Uji Integrasi

Oleh karena terdapat variabel yang tidak stasioner pada level atau I0, maka untuk meyakinkan integrasi data dari variabel yang bersangkutan dilanjutkan dengan uji integrasi data. Hasil uji integrasi pada tabel 5 diperoleh bahwa variabel IW, GR, OPEN, FD dan INF bersifat stasioner baik pada I1 maupun I2. Semua variabel telah berintegrasi setelah didiferen satu kali. Hal ini sesuai dengan Jalil 2012