Ketimpangan Pendapatan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Keterangan : ɛ : error term α : intercept β 1,2..dst : parameter t : periode penelitian D 1 : 1 untuk observasi pada tahun 1998 sampai 2013 0, jika lainnya untuk observasi tahun 1983 sampai 1997 Model dasar persamaan tersebut kemudian dibentuk persamaan ECM jangka pendek yang dinotasikan sebagai berikut. ΔIW = β 2 ΔGR t + β 3 ΔOPEN t + β 4 ΔOPEN 2 t + β 5 ΔFD t + β 6 ΔINF t + β 7 D 1 ΔGR t + β 8 D 1 ΔOPEN t + β 9 D 1 ΔOPEN 2 t + β 10 D 1 ΔFD t + β 11 D 1 ΔINF t + β 12 ECT-1 + ɛ t ………………………………….. 3 Keterangan : ECT-1 : GR + OPEN + OPEN 2 + FD + INF – IW-1 Koefisien error correction term ECT di atas diperoleh dari hasil residual regresi ECM jangka panjang. Menurut Insukindro 1999, apabila nilai ECT tidak signifikan, maka hubungan keseimbangan seperti yang diinginkan oleh teori tidak dapat ditaksir dan dapat diduga akan adanya kemungkinan kesalahan spesifikasi. Kesalahan ini dapat terjadi antara lain karena kesalahan memilih variabel yang relevan, kesalahan bentuk fungsi, kesalahan membuat definisi operasional dan cara mengukurnya, serta kesalahan pemilihan atau pengambilan sampel. Kemudian berikut di bawah ini disajikan tahap-tahap yang perlu dilalui pada penelitian ini.

1. Analisis Data

i. Uji Stasioneritas

Sekumpulan data time series dinyatakan stasioner apabila nilai rata-rata, varian dan autokovarian pada bermacam-macam lag tidak mengalami perubahan secara sistematik sepanjang waktu. Apabila data tidak stasioner, kita hanya dapat mempelajari tingkah laku data tersebut hanya pada periode waktu yang diperhatikan. Sebagai konsekuensinya, akan sangat tidak mungkin untuk mengamati data pada periode waktu lain Gujarati, 2009. Tujuan dari uji ini adalah untuk mendapatkan nilai rata-rata yang stabil dan random error sama dengan nol, sehingga model regresi yang diperoleh memiliki kemampuan prediksi yang handal dan menghindari timbulnya regresi lancung Sari, 2013. Uji stasionaritas data dapat dilakukan dengan beberapa teknik, salah satunya adalah dengan menguji akar-akar unit dengan metode Augmented Dickey-Fuller ADF . Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut dengan hipotesis Ho : data bersifat stasioner Ha : data bersifat tidak stasioner. Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria:  Jika nilai absolut ADF nilai kritis baik pada taraf signifikansi 1, 5 maupun 10 maka Ho ditolak, data tidak stasioner.  Jika nilai absolut ADF nilai kritis baik pada taraf signifikansi 1, 5 maupun 10 maka Ho diterima, data stasioner.