diuji tidak berdistribusi normal. Sebaliknya jika tingkat signifikansi di atas 0,05, maka data yang diuji memiliki distribusi normal.
8
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen.
Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Pengujian ini menggunakan matrik korelasi antar variabel
bebas untuk melihat besarnya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut
tidak ortogonal atau terjadi kemiripan. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen bernilai
nol. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol. Dalam kata lain, jika terjadi korelasi maka dinamakan problem
multikolinearitas multikol.
9
Pada kasus multikolinearitas serius, koefisien regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel
independen dalam model. Pendeteksian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan
tolerance value dan variance inflation factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiapvariabel independen yang dijelaskan oleh variabel
8
Ibid., h. 165.
9
Ibid., h. 105.
independen lainnya. Jika nilai tolerance 0,10 dan VIF 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain. Jika varience dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan
jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat dependen yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID.
10
Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di
bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan antara satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak
bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik
10
Ibid., h.139
