Ruang Lingkup Penelitian Jenis Penelitian dan Sumber Data

b. Karena terbebas dari teori-teori, sehingga kurang tepat untuk meramalkan evaluasi analisa kebijakan yang diterapkan c. Tidak ada ketentuan jumlah maksimal panjang lag. Sehingga apabila banyak persamaan yang digunakan akan memperbesar derajat bebas dengan semua masalah yang bersangkutan d. Pada model VAR, jika model terdiri dari gabungan I0 dan I1 maka tidak mudah mentransformasikan data tersebut e. Koefisien secara individu sulit di interpretasikan, sehingga praktisi menginterpretasikannya dengan Impulse Response Function IRF. 2. Model Vector Auto Regression VAR Model Vector Auto Regression VAR disebut dengan persamaan ADL berganda. Untuk mendefinisikan model VAR, diasumsikan bahwa kedua variabel X dan Y bersifat stasioner, maka kausalitas dapat diuji dengan dua persamaan ADLp,q 3 = + t + +...+ + +...+ + .........3.1 dan = + t + +...+ + +...+ + ........3.2 kedua persamaan ini membentuk model VAR. Secara umum, VAR untuk k- variabel akan terdiri dari k-persamaan yaitu setiap satu persamaan merupakan persamaan dengan salah satu variabel sebagai variabel dependen, dan variabel independen adalah lag dari seluruh variabel yang lain, dan mungkin ditambah komponen trend deterministik. Dalam praktik digunakan 3 Dedi Rosadi, Ekonometirka Analisis Runtun Waktu Terapan dengan EViews Yogyakarta: Andi Offset, 2012, h.213-214. nilai lag yang sama untuk semua variabel, sehingga diperoleh model VARp. Bentuk umum model VARp dengan k-variabel endogen = ..., dapat ditulis sebagai berikut: = +...+ + + .........................................................3.3 dimana : , = i= 1,...,p adalah matriks koefisien berdimensi = proses white noise berdimensi k dan time invariant positive definite matriks = Matriks C = matriks koefisien dari m-variabel independen yang mungkin masuk ke dalam model dengan dimensi kxm = vector kolom berdimensi mx1 yang memuat semua variabel independen yang mungkin masuk ke dalam model seperti konstanta, trend, variabel dummy danatau variabel dummy musiman. 3. Uji Stasioneritas Uji Stasioneritas merupakan langkah awal dalam mengestimasi model VAR. Uji stasioneritas dimaksudkan agar estimasi regresi yang dihasilkan tidak mengandung fenomena nonsense regression spurious regression. Kejadian tersebut menggambarkan hubungan variabel yang terlihat signifikan secara statistik namun sebenarnya tidak memiliki hubungan. 4 Cara menguji stasioneritas ialah dengan menggunakan uji akar unit unit root test . Uji akar unit yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan Augmented Dickey-Fuller ADF test. Data stasioner apabila hasil nilai t- 4 Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, h.271.