Uji Normalitas Hasil Pengujian Prasyarat Analisis
sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Alat ukur yang
digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian menggunakan Tes Durbin Watson D-W. Hasil uji autokorelasi ini
dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:
Tabel 6. Uji Autokorelasi Durbin-Watson
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson 1
.659
a
.434 .340
.4211269 2.375
a. Predictors: Constant, Asset Allo, IHSG, Risk b. Dependent Variable: Sharpe Ratio
Sumber : Lampiran 11.1. Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson halaman 95.
Berdasarkan tabel 6 pada uji autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 2,375 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai
tabel Durbin-Watson d Statistic: Significance Point For d
l
and d
u
AT 0,05 Level of Significance dengan menggunakan nilai signifikansi
5, jumlah sampel 30 n dan jumlah variabel independen 3 k=3, maka di tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai sebagai berikut
nilai batas bawah dl adalah 1,214 dan nilai batas atas du adalah
1,650. Nilai DW 2,375 berada diantara 2,35 4-du dan 2,786 4 –dl.
Jika dilihat dari dasar pengambilan keputusan termasuk 4-du d 4
–dl, maka tidak ada keputusan pasti dari hasil uji Durbin-Watson atas model regresi tersebut.
Untuk memastikan lebih lanjut ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi lebih lanjut digunakan Uji Run. Uji Run
digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan
korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Hipotesis dari Uji Run adalah sebagai berikut Ulwan, 2014:
H
o
: Nilai Sig 0,05, residual random acak, H
a
: Nilai Sig 0,05, residual tidak random. Hasil dari Uji Run dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Uji Autokorelasi Uji Run
Runs Test
Unstandardized Residual
Test Value
a
.03765 Cases Test Value
14 Cases = Test Value
15 Total Cases
30 Number of Runs
16 Z
.007 Asymp. Sig. 2-tailed
.995 a. Median
Sumber : Lampiran 11.2. Hasil Uji Autokorelasi Uji Run halaman 95.
Dari tabel 7 dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig. 2- tailed di atas tingkat kepercayaan 5 sehingga H
o
tidak dapat ditolak. Hal ini berarti data yang dipergunakan tersebar random.
Dapat diketahui bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi antar variabel independen, sehingga model regresi layak digunakan.