Seleksi Sampel Deskripsi Data

dengan melihat nilai Kolmogorov – Smirnov Z dari residual. Uji K–S dilakukan dengan kriteria penilaian uji sebagai berikut: 1 Jika signifikansi hasil perhitungan data Sig 5, data berdistribusi normal. 2 Jika signifikansi hasil perhitungan data Sig 5, data tidak berdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat nilai 2-tailed significant melalui pengukuran tingkat signifikansi 5. Data dikatakan berdistribusi normal apabila Asymp.Sig 2-Tailed lebih besar dari 0,05 atau 5 Ghozali, 2009. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut: Tabel 3. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 30 Normal Parameters a,b Mean .000000 Std. Deviation .39203824 Most Extreme Differences Absolute .099 Positive .072 Negative -.099 Kolmogorov-Smirnov Z .542 Asymp. Sig. 2-tailed .931 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber : Lampiran 8. Hasil Uji Normalitas halaman 93. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov pada tabel 3 menunjukkan data terdistribusi normal. Berdasarkan hasil output SPSS besarnya nilai K-S untuk 0,542 dengan probabilitas signifikansi 0,931 dan nilai Asymp. Sig. 2- tailed jauh di atas α = 0,05 hal ini berarti data berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya terjadi korelasi di antara variabel independen. Menurut Ghozali 2009 untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah multikolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai batas yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance 0,10 dan nilai VIF 10. Ringkasan hasil uji multikolineritas disajikan pada tabel 4 berikut Tabel 4. Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Constant Asset Allo .644 1.552 Risk .732 1.366 IHSG .843 1.187 Sumber : Lampiran 9. Hasil Uji Multikolinearitas halaman 94.