Teknik Pengumpulan Data METODE PENELITIAN

variabel bebas. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Gujarati 2012, masalah multikoleniaritas dapat dideteksi dari gejala sebagai berikut : 1 Bila nilai R² yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel- variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengeruhi variabel independen. 2 Melakukan regresi parsial dengan cara : - Melakukan estimasi model awal dalam persamaan sehingga didapat nilai R². - Melakukan auxiliary regression pada masing-masing variabel penjelas. - Bandingkan nilai R² dalam model persamaan awal dengan R² pada model persamaan regresi parsial, jika nilai regresi parsial lebih tinggi maka didalamnya terdapat multikolinearitas. - Melakukan korelasi antar variabel independen. Bila nilai korelasi independen lebih dari 0,85 maka terdapat multikolinearitas. 2. Uji Heteroskedastisitas Permasalahan kedua yaitu ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas timbul apabila nilai residual dari model tidak memiliki varians yang konstan. Artinya, setiap observasi memiliki reliabilitas yang berbeda-beda yang diakibatkan dari perubahan kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam model Kuncoro, 2011. Pada permasalahan heteroskedastisitas, dicurigai memang terdapat heteroskedastisitas dalam model ini mengingat data yang ada merupakan perpaduan data cross section dan time series. Dalam Gujarati 2012 permasalahan heteroskedastisitas, varians dari estimator-estimator OLS tidak menggunakan rumus-rumus OLS biasa. Namun jika menggunakan rumus OLS biasa, uji t dan uji F berdasarkan hasil tersebut dapat memberikan kesimpulan yang salah. Maka, mendokumentasikan konsekuensi-konsekuensi dari adanya heteroskedastisitas akan lebih mudah dibanding mendeteksinya. Terdapat beberapa metode pengujian yang dapat dgunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heterosekdastisitas, diantaranya; Uji Park, dan Uji Glesjer. a. Uji Park Dalam uji Park, mensyaratkan suatu bentuk spesifik antara dan variabel bebas untuk mengetahui ada tidaknya masalah heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas masing- masing variabel α = 0.05 atau lebih besar dari tingkat signifikansi maka tidak terdapat permasalahan hetersokedastisitas. Sementara kriteria dalam pengujian adalah sebagai berikut : Ho : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas H1 : terdapat permasalahan heteroskedastisitas.