yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Karena investasi yang ada tergolong masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai produksi
dan nilai tambah yang dihasilkan cukup besar, namun belum mampu menarik investasi pada industri skala kecil.
Tabel 4. 5 Investasi UKM Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo
Investasi UKM Tahun
Kota Yogyakarta Kab. Bantul
Kab. Kulon Progo
2000 134,882,249
237,401 37,211
2001 136,670,400
249,782 38,774
2002 138,582,549
5,307,540 41,335
2003 146,188,024
264,718 44,063
2004 148,486,788
473,078,410 47,412
2005 151,834,005
359,616,820 47,530
2006 149,585,000
340,124,590 49,897
2007 152,503,686
349,813,930 52,028
2008 155,231,051
358,501,270 53,731
2009 160,292,663
365,087,700 56,875
2010 169,910,223
487,912,200 64,950
2011 170,690,223
488,715,800 65,341
2012 170,700,223
488,862,200 65,882
2013 170,763,803
488,905,130 66,535
2014 125,227,213
493,801,130 72,875
Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Uji Kualitas Data
1. Uji Multikolinearitas Asumsi pertama untuk menguji apakah terdapat korelasi pada model regresi
antar variabel independen. Apabila pada koefisien korelasi diantara masing- masing variabel bebas lebih besar dari 0,85 maka terjadi multikolinearitas. Untuk
mendeteksi multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen seperti dalam tabel 5.1.
Tabel 5. 1
Korelasi Antar Variabel
TK EKSP
INV TK
1 -0.1462
-0.0909 EKSP
-0.1462 1
0.82395 INV
-0.0909 0.82395
1 Ket: data diolah, sig 5, sumber lampiran 1
Dari hasil korelasi yang dihasilkan pada output diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien terbesar adalah 0,82 masih berada dibawah 0,85 yaitu korelasi
yang terjadi antara INV dan EKSP. Maka, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat permasalahan multikolinearitas.
2. Heteroskedastisitas Pada
permasalahan heteroskedastisitas,
dicurigai memang
terdapat heteroskedastisitas dalam model ini mengingat data yang ada merupakan
perpaduan data cross section dan time series. Terdapat beberapa metode pengujian yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah
heteroskedastisitas, yaitu dengam menggunakan Uji Park. Dalam Uji Park, apabila nilai probabilitas masing-masing variabel
α = 0.05 atau lebih besar dari tingkat signifikansi maka tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas.
Tabel 5. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel Koefisien
t-statistik Probabilitas
Constanta 73.0227
0.56332 0.5774
TK? -5.3414
-0.3944 0.6961
EKSP? -1.3991
-1.3383 0.1909
INV? -0.6009
-0.361 0.7206
Ket: data diolah, sig 5, sumber lampiran 2 Dari output diatas, dapat diketahui bahwa koefisien dari masing-masing
variabel independen bernilai 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas, sehingga hipotesis noll dapat diterima.
3. Autokorelasi Dalam Kuncoro 2011, autokorelasi dapat terjadi akibat residual yang tidak
bebas antar satu observasi dengan observasi lainnya. Hal ini dikarenakan kecenderungan terjadinya eror pada individu yang satu ke periode berikutnya.
Cara mendekteksi adanya autokorelasi atau tidak dapat digunakan dengan
