Uji Multikoliniaritas Uji Autokorelasi

Menentukan kriteria keputusan: a Jika nilai Asymp. Sig. 2-tailed 0,05 maka tidak mengalami gangguan distribusi normal. b Jika nilai Asymp. Sig. 2-tailed 0,05 maka mengalami gangguan distribusi normal. Tabel 4.22 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 90 Normal Parametersa,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.02374713 Most Extreme Differences Absolute .084 Positive .084 Negative -.052 Kolmogorov-Smirnov Z .794 Asymp. Sig. 2-tailed .554 a Test distribution is Normal. b Calculated from data. Sumber : Hasil Olahan SPSS 14.00 2008 Pengambilan keputusan: Pada Tabel 4.22 terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. 2-tailed adalah 0,554 dan berada diatas nilai signifkansi 0,05. Dengan kata lain variabel residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikoliniaritas

Uji multikoliniaritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan multikol, yaitu adanya masalah multikoliniaritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Hasil pengolahan dapat dilihat pada Tabel 4.23 sebagai berikut: Universitas Sumatera Utara Tabel 4.23 Uji Multikoliniaritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Constant Merek .465 2.150 Kualitas .508 1.969 Desain .391 2.558 Label .502 1.993 Kemasan .454 2.204 a Dependent Variable: Sikap Sumber : Hasil Olahan SPSS 14.00 2008 Hasil pengujian: Pedoman suatu model regresi yang bebas multikol adalah dengan melihat Variance Inflation Factor VIF dan Tolerance, jika VIF 5 maka variabel ada masalah multikol, sedangkan jika nilai VIF 5 maka tidak terdapat multikolienaritas. Nilai Tolerance 0,1 maka mempunyai persoalan multikolineritas, sedangkan jika Tolerance 0,1 berarti tidak terdapat multikolienaritas. Pada Tabel 4.23 dapat dilihat bahwa nilai VIF 5 dan nilai Tolerance 0,1 yang berarti tidak ditemukan masalah multikol pada penelitian ini.

c. Uji Autokorelasi

Gejala autokorelasi dideteksi dengan menggunakan uji durbin-watson DW. Menurut Situmorang et al 200886, untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian durbin-watson DW dengan ketentuan sebagai berikut: 1. d d L : Terjadi masalah autokorelasi yang positif, perlu adanya perbaikan. Universitas Sumatera Utara 2. d L d d u : Ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, bila diperbaiki akan lebih baik. 3. d u d 4-d u : Tidak ada masalah autokorelasi. 4. 4-d u d 4-d u : Masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik. 5. 4-d L d : Masalah autokorelasi serius. Hipotesis: a. Menentukan formulasi hipotesis: H : Tidak ada autokorelasi H 1 : Ada autokorelasi b. Menentukan nilai α dan nilai d tabel: Nilai α dan nilai d tabel terdiri atas d u dan d L . Nilai α diambil dengan 5 nilai d u dan d L ditentukan dengan nilai n dan k. c. Menentukan kriteria pengujian: H diterima jika : d u d 4-d u H ditolak jika : d d L , d L d d u , 4-d u d 4-d u , 4-d L d Tabel 4.24 Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .758 a .574 .549 1.05378 2.082 a Predictors: Constant, Kemasan, Merek, Label, Kualitas, Desain b Dependent Variable: Sikap Sumber : Hasil Olahan SPSS 14.00 2008 Universitas Sumatera Utara Autokorelasi negatif Tidak ada Autokorelasi Autokorelasi Positif d L d u d 4-d u 4-d L 1,54 1,78 2,082 2,22 2,46 Sumber : Hasil Olahan SPSS Gambar 4.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H Hasil pengujian: 1. Formulasi Hipotesis H : Tidak ada autokorelasi H 1 : Ada autokorelasi 2. Dari hasil SPSS, Tabel 4.14 diperoleh nilai DW 2,082 sedangkan nilai d u = 1,78 Tabel Durbin-Watson dengan n = 90, k = 5, α = 0,05 maka d u d 3. d u d 4-d u yaitu 1,78 2,082 2,22 yang berarti H diterima sehingga penelitian ini bebas dari gejala autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas